0.概述
在概率论与数理统计中,随机过程是一个统计过程,它可以理解成一组随机变量的随时间变化的规律。简单说就是,有很多数据点,每个点都是一个随机变量,多个随机变量点有次序的在一起就形成了随机过程。可以认为随机过程是一个关于时间 (连续区间可以是时间也可以是空间之类的)分布。每个 都有个对应的随机变量。
当 是离散值的时候,它就是一组离散随机变量的序列,比如马尔可夫链。那么高斯过程就可以理解成每个 时刻的值都是来自于一个高斯分布。高斯过程很重要,原因是高斯分布已经被研究的很成熟了,如果我们把待研究问题用高斯过程建模,那么很多相关知识我们就已经知道了。高斯过程的应用有很多,可以作为贝叶斯推断的先验,也可以用来做回归和分类。
1. 高斯过程
1.1直观理解
高斯过程(Gaussian Process