设 X ∼ N ( x ∣ a , A ) X\sim \mathcal{N}(x|a,A) X∼N(x∣a,A), Y ∼ N ( x ∣ b , B ) Y\sim \mathcal{N}(x|b,B) Y∼N(x∣b,B), 且 X X X 与 Y Y Y相互独立, 则有
n X + m Y ∼ N ( n a + m b , n 2 A + m 2 B ) nX+mY\sim N(na+mb,n^2A+m^2B) nX+mY∼N(na+mb,n2A+m2B)其中 m , n m, n m,n是任意常数，以下分两步给出证明。
Step 1 ‾ \underline{\textbf{Step 1}} Step 1：已知 X ∼ N ( x ∣ a , A ) X\sim \mathcal{N}(x|a,A) X∼N(x∣a,A)，则有
Z = n X ∼ N ( z ∣ n a , n 2 A ) Z=nX\sim \mathcal{N}(z|na,n^2A) Z=nX∼N(z∣na,n2A)证：已知 X ∼ N ( x ∣ a , A ) X\sim \mathcal{N}(x|a,A) X∼N(x∣a,A)，即
p X ( x ) = 1 2 π A exp [ − ( x − a ) 2 2 A ] p_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi A}}\exp \left[-\frac{(x-a)^2}{2A}\right] pX(x)=
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