1.不等式约束
前面我们讨论了等式约束下的情况，那么如果有不等式约束呢？比如，我们不能做空股票，那么就要求每一个股票的权重都要大于1，或者对于特定的股票我们给予特殊的权重的设定等等。
这里，我们就假设我们设置两个不等式约束：
不能做空
股票s2的权重要要大于等于0.1.
这个时候，我们的约束条件就是：
subjectto.A′x≤b
其中，
A=⎛⎝⎜⎜⎜⎜⎜⎜1
本文探讨了在量化投资中如何处理不等式约束的问题，包括不能做空股票的约束和特定股票权重限制。文章介绍了使用cvxopt库进行优化，并展示了优化结果，为后续的收益率预测模型和风险模型构建打下基础。
其中，
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
716
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
