本节卡尔曼滤波Matlab实现是针对线性系统估计的,仅为简单仿真。
1.离散时间线性动态系统的状态方程
线性系统采用状态方程、观测方程及其初始条件来描述。线性离散时间系统的一般状态方程可描述为
其中,X(k) 是 k 时刻目标的状态向量,V(k)是过程噪声,它是具有均值为零、方差矩阵为 Q(k) 的高斯噪声向量,即
Q(k)是状态转移矩阵, G(k)是过程噪声增益矩阵。
2.传感器的测量(观测)方程
传感器的通用观测方程为
这里, Z(k+1)是传感器在 k+1 时刻的观测向量,观测噪声 W(k+1) 是具有零均值和正定协方差矩阵 R(k+1) 的高斯分布测量噪声向量,即
3.初始状态的描述
初始状态 X(0) 是高斯的,具有均值 X(0|0) 和协方差 ,即