0. 目录
金融时间序列分析:9. ARMA自回归移动平均模型
金融时间序列分析:8. MA模型实例(Python)
金融时间序列分析:7. MA滑动平均模型
金融时间序列分析:6. AR模型实例
金融时间序列分析:5. AR模型实例(Python)
金融时间序列分析:4. AR自回归模型
金融时间序列分析:3. First Demo By Python
金融时间序列分析:2. 数学分析模型
金融时间序列分析:1. 基础知识
1. 金融时间序列
1.1什么是时间序列
金融时间序列是属于时间序列数据的一种,他们就是有很强的时间性,数据前后具有很强的依赖性,切无法调整顺序,一般都是二维数据。
时间序列由于具有很强的序列行,而且数据前后一般存在依赖,周期等关系,所以可以通过统计学的知识根据现有数据对未来数据进行预测。
1.2 金融时间序列的特性
(1)Leptokurtic尖峰厚尾
金融时间序列相比标准正态分布来说,具有尖峰厚尾的特性。
这部分会在后面讲到偏度和峰度的时候具体谈。
PS: 《国内权益标收益率的“尖峰厚尾”现象研究》