【Transformer时序预测】基于Transformer实现股价数据预测附matlab代码

首先，我们需要理解 Transformer 模型的基本原理。Transformer 是一种基于自注意力机制的序列到序列模型，广泛应用于自然语言处理任务，但也可以应用于其他序列数据，如时间序列数据。

以下是使用 Transformer 模型进行股价数据预测的一般步骤：

数据预处理：
准备训练数据集：将历史股价数据转换为输入序列和目标序列。例如，将过去几天的股价作为输入序列，将下一天的股价作为目标序列。
进行特征缩放：将输入序列和目标序列进行归一化处理，以便它们在相同的数值范围内。
构建 Transformer 模型：
定义模型的超参数，如隐藏层大小、注意力头数、层数等。
构建 Transformer 模型的编码器和解码器结构，其中编码器用于处理输入序列，解码器用于预测目标序列。
在编码器和解码器中使用自注意力层和前馈神经网络层。
训练模型：
定义损失函数，如均方误差（MSE），用于衡量预测值与真实值之间的差异。
使用训练数据集对模型进行训练，通过反向传播和优化算法（如随机梯度下降）来更新模型的权重。
迭代训练过程，直到模型收敛或达到预定的训练轮数。
模型预测：
对于新的输入序列，将其输入到经过训练的模型中。
模型将生成预测序列，即未来的股价数据。
反归一化处理，将预测序列转换为原始的股价数据。
这是一个简化的伪代码示例，展示了使用 MATLAB 实现的大致流程：

matlab

% 步骤1：数据预处理
% 加载股价数据
data = load(‘stock_prices.csv’);
% 特征缩放
data = normalize(data);

% 定义训练集和测试集
train_data = data(1:train_size);
test_data = data(train_size+1:end);

% 步骤2：构建 Transformer 模型
% 定义超参数
hidden_size = 256;
num_heads = 4;
num_layers = 6;

% 构建编码器和解码器
encoder = TransformerEncoder(hidden_size, num_heads, num_layers);
decoder = TransformerDecoder(hidden_size, num_heads, num_layers);

% 步骤3：训练模型
% 定义损失函数和优化器
loss_fn = MeanSquaredError();
optimizer = Adam();

% 迭代训练
for epoch = 1:num_epochs
% 随机抽取训练样本
batch_indices = randperm(num_train_samples, batch_size);
batch_data = train_data(batch_indices);

% 前向传播
encoder_output = encoder.forward(batch_data);
decoder_output = decoder.forward(batch_data, encoder_output);

% 计算损失
loss = loss_fn(decoder_output, batch_data);

% 反向传播和优化
gradients = loss_fn.backward();
encoder.backward(gradients);
decoder.backward(gradients);
optimizer.step();

end

% 步骤4：模型预测
% 对测试数据进行预测
encoder_output = encoder.forward(test_data);
predicted_data = decoder.predict(test_data, encoder_output);

% 反归一化处理
predicted_data = denormalize(predicted_data);

% 展示预测结果
plot(test_data, ‘b’, ‘LineWidth’, 2);
hold on;
plot(predicted_data, ‘r–’, ‘LineWidth’, 2);
legend(‘True Data’, ‘Predicted Data’);
xlabel(‘Time’);
ylabel(‘Stock Price’);
title(‘Stock Price Prediction’);