金融时序数据异常检测模型

第二部分：核心概念与联系

2.1 时间序列概念解析

2.1.1 时间序列的定义

时间序列是一系列按照时间顺序排列的数据点，用于描述系统或过程在一段时间内的变化情况。在金融领域，时间序列数据通常包括股票价格、交易量、收益率等指标。

2.1.2 时间序列的特点

• 时序性：数据点之间具有时间上的连续性和相关性。
• 高维度：金融时序数据通常包含多个维度，如股票价格、交易量、指标等。
• 非线性：金融市场的波动往往是非线性的，难以用简单的线性模型描述。
• 时间依赖性：当前时间点的数据受到过去时间点数据的影响。

2.1.3 时间序列数据的重要性

• 风险评估：通过分析时间序列数据，可以预测未来市场的波动，为风险控制提供依据。
• 交易策略：基于时间序列数据，投资者可以制定更加有效的交易策略，提高投资收益。
• 监管合规：金融机构需要监控时间序列数据