股票期货tick高频数据获取及动量策略

【数据源】动量策略重在回测调参，本文用的数据源是银河金融数据库（yinhedata.com）,用到高频tick数据，以及分钟级别数据

【动量策略】

一、动量交易策略概述

动量交易策略基于一个简单的投资理念：股票的涨跌具有一定的惯性。具体来说，如果一个股票在一段时间内表现强势，那么它在未来一段时间内很可能继续上涨；反之，表现弱势的股票可能会继续下跌。量化投资者通过捕捉这种动量效应，实现盈利。

二、策略实现步骤

1. 数据准备

动量交易策略所需的数据主要包括股票的历史价格、成交量等。数据频率越高，策略效果越好。通常，我们会选用分钟级数据进行回测和实盘交易。

2. 信号选取

在动量交易策略中，我们选取股票过去一段时间（如20分钟）的涨跌幅作为信号。具体公式为：（当前价格 - 过去20分钟价格）/ 过去20分钟价格。

3. 信号过滤

为了提高策略的胜率，我们需要对信号进行过滤。常见的过滤方法有：设定涨跌幅阈值、排除停牌股、排除ST股等。

4. 交易执行

当信号满足条件时，执行买入或卖出操作。为了降低交易成本，可以采用限价委托或市价委托。

5. 止损止盈

设定止损止盈条件，以降低单一交易的风险。例如，可设定当收益达到5%时止盈，亏损达到3%时止损。

三、策略优势

1. 简单易操作

动量交易策略原理简单，易于理解和实现。投资者只需根据预设的信号进行买卖操作，无需关注复杂的财务指标和宏观经济因素。

2. 适用范围广

动量交易策略适用于各类股票，包括价值股、成长股等。只要市场存在动量效应，该策略就有盈利空间。

3. 风险可控

通过设置止损止盈条件，动量交易策略可以有效控制单一交易的风险。此外，投资者可以根据市场环境调整策略参数，以适应不同市场状况。

四、总结

高频量化策略在我国资本市场具有广阔的应用前景。动量交易策略作为其中的一种，以其简单、高效、风险可控的特点，吸引了众多投资者。然而，要想在实盘中取得稳定收益，投资者还需不断优化策略，提高执行力。在未来的市场竞争中，谁能更好地把握量化策略的精髓，谁就有可能成为资本市场的佼佼者。