Python 金融量化 随机指标交易策略

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随机指标(KDJ)又称为随机指数(The Random Index)，是一种用来分析市场中超买或者超卖现象的指标。它最早应用于期货市场，后来在股票市场中被众多投资者广泛使用。

KDJ最基础的交易思想建立在威廉指标 (Williams %R，简称W%R)的基础上，威廉指标分析资产的价格时，除了考虑每天的收盘价以外，还有综合分析资产从开市到收市期间价格的变化情况。威廉指标的计算首先选择一个时间跨度(比如14日)，然后找出这一特定区间的最高价和最低价，构成一个价格变化区间；然后分析这一事件跨度最后一个时间点的收盘价与期间最高价的相对位置，再根据此相对位置来衡量市场的超买或者超卖现象。

W%R指标可以表述为：

W % R = 最 近 n 天 的 最 高 价 − 第 n 天 的 收 盘 价 最 近 n 天 的 最 高 价 − 最 近 n 天 的 最 低 价 × 100 \displaystyle W\%R=\frac{最近n天的最高价-第n天的收盘价}{最近n天的最高价-最近n天的最低价}×100% W%R=最近n天的最高价−最近n天的最低价最近n天的最高价−第n天的收盘价​×100

随机指标的最早雏形是芝加哥期货交易商George Lane提出的KD指标，也称随机震荡指标。KD指标的分析思想与威廉指标类似，均使用特定时间跨度中的最后收盘价与该时间段跨度内的最高价和最低价的相对位置来推测市场的超买和超卖情况。与威廉指标不同的地方在于，随机震荡指标在收盘价与最高价和最低价的相对位置的比值上，又融入了移动平均思想，用更多的信息来捕捉市场的超买和超卖现象。

KDJ指标则是在随机震荡指标K先和D线的基础上增添1一条J线，进一步提高了随机震荡指标对市场买卖信号捕捉的周延。

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2.随机指标原理

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KDJ指标由K线，D线，和J线三条线组成，根据特定的周期(通常为9天，9周等)内资产的最高价、最低价、最后一个计算时点的收盘价以及这三种价格的比例关系，来计算最后一个时点的未成熟随机值RSV(Raw Stochastic Value)，进而通过移动平均法来计算K值、D值和J值。然后将各时点的K值，D值，J值描点连线，即得到K线，D线和J线。

计算RSV的值是求KDJ指标的第一步，RSV的计算公式为：

R S V = 第 n 天 的 收 盘 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 最 近 n 天 内 的 最 高 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 × 100 \displaystyle RSV=\frac{第n天的收盘价-最近n天内的最低价}{最近n天内的最高价-最近