基于MATLAB的泊松分布,正态分布与伽玛分布(附完整代码与例题

2.2 MATLAB函数模型

正态分布的概率密度函数,在MATLAB中可以直接调用:

y=normpdf(x,mu,sigma);

%给定x,mu,sigma的值,就可以直接求该点的概率密度值
%注意函数调用格式中的sigma使用的是标准差

分布函数(累积概率函数),在MATLAB中可以直接调用:

F=normcdf(x,mu,sigma);

如果给定分布函数值,反过来求x,则需要调用逆概率分布函数:

x=norminv(F,mu,sigma);

2.3 例题

分别绘制出(\mu,\sigma^2)为(-1,1),(0,0.1),(0,1),(0,10),(1,1)时,正态分布的概率密度函数与分布函数曲线。

MATLAB代码:

x=[-5:.02:5]';
y1=[];
y2=[];
mu1=[-1,0,0,0,1];
sig1=[1,0.1,1,10,1]; sig1=sqrt(sig1); %注意函数调用的是标准差
for i=1:length(mu1) %length(mu1)=5
y1=[y1,normpdf(x,mu1(i),sig1(i))];
y2=[y2,normcdf(x,mu1(i),sig1(i))];
end
plot(x,y1), figure;
plot(x,y2)

正态分布的概率密度函数图:

根据对称轴的值,也就是均值的大小可以对应曲线代表的正态分布。方差越大,曲线越胖。

分布函数曲线图:

函数严格单调递增。

三. 伽玛分布

3.1 理论部分

观察相邻两个事件之间时间间隔的分布情况,或者隔k个事件的时间间隔的分布情况。根据概率论,事件之间的时间间隔应符合伽玛分布,由于时间间隔可以是任意数值,因此伽玛分布是一种连续概率分布。又因为时间间隔不可能为负数,所以伽玛分布的x需要非负。

伽玛分布有的时候也会写做\Gamma分布,其概率密度函数为:

P_\Gamma(x)=\begin{cases} \frac{\lambdaax{a-1}}{\Gamma(a)}e^{-\lambda x},\quad &x\geq 0 \ 0,\quad &x<0 \end{cases}

伽玛分布需要提前确定两个参数:a与\lambda.

上个式子中:

\Gamma(a)=\int_0^\infty x{a-1}e{-x}dx

在MATLAB可以调用积分函数来计算该值,也可以直接调用gamma()函数来计算,两种途径都可以。

该积分属于指数积分类型,有三个常用的结论:

\Gamma(a)=a\Gamma(a-1)

\Gamma(1)=1

\Gamma(\frac{1}{2})=\pi

3.2 MATLAB函数模型

与泊松分布和正态分布类似,此处也有对应的三个函数,就不过多啰嗦了:

%概率密度函数
y=gampdf(x,a,lambda)

%概率分布函数
F=gamcdf(x,a,lambda)

%逆概率分布函数
x=gaminv(F,a,lambda)

3.3 例题

绘制(a,\lambda)为(1,1),(1,0.5),(2,1),(1,2),(3,1)时伽玛分布的概率密度函数与分布函数曲线。

MATLAB代码:

x=[-0.5:.02:5]'; %图像x轴取值范围
y1=[]; y2=[];
a1=[1,1,2,1,3];
lam1=[1,0.5,1,2,1];
for i=1:length(a1)
y1=[y1,gampdf(x,a1(i),lam1(i))];
y2=[y2,gamcdf(x,a1(i),lam1(i))];
end
plot(x,y1), figure; plot(x,y2)

概率密度函数曲线:

伽马函数的图像趋势一般是先上升后下降。

分布函数曲线:

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