命令thregs为自己编写,具有以下特点:
1. 可估计截面门槛模型,或者时间
序列门槛模型。
2. 可检验是否存在门槛效应。
3. 即使变量含缺失值,不需
要特意处理缺失值,可以直接运行命令。
4. 允许变量存在滞后项,例如:thre
gs i q1 q2 L.q3 L.d1 qd1, thres(d
1) dthres(L.c1) reps(300) qn(400) trim(0
.01)。
5. 只要不存在完全共线性,可以存在c.var1#c.var2交互
项变量。
6. 注意:
1)不允许存在内生变量,目前,最多只允许存在
2 个门槛值。
2)下载前请先查看“命令thregs的安装和操作说明
文档”,看是否为自己需要的命令。
命令格式:
thregs devar
indepvars,thres(thres_var) dthres(dthres
_varlist) [qn(#) reps(#) trim(#) level(#
) gen(string)]
命令说明:
1)indepvars为系数不
随门槛变量变化的解释变量。
2)thres(thres_var)用于指定变量t
hres_var为门槛变量。
3)dthres(dthres_varlist)
用于指定系数随门槛变量变化的解释变量。
4)qn(#)用于指定分位数搜索间隔,
默认为qn(400):
qn(400):搜索区间为1%、
1.25
%、
1.50%、
1.75%、……、99%共393个分位数。
qn
(200):搜索区间为1%、
1.5%、2%、
2.5%、……、99%共197个分位
数。
操作示例:
use DurlaufJohnson.dta,cle
ar
thregs GDP_Growth, thres(GDP) dthres
(log_GDP InvGDP Pop_Growth school) reps(
300) qn(400) trim(0.15)
use Durlauf
Johnson.dta,clear
thregs GDP_Growth log
_GDP InvGDP c.log_GDP#c.InvGDP, thres(GD
P) dthres(Pop_Growth school) reps(300)
qn(400) trim(0.15)
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