本文介绍了拉格朗日乘子法的基本原理及其在解决非线性规划问题中的应用。通过引入拉格朗日乘子，将有等式约束的优化问题转化为无约束问题，进而求得极值点。文中还给出了一个具体的Python代码示例，展示如何使用拉格朗日乘子法解决等式约束的非线性规划问题，并提及了KKT条件在验证解的有效性中的作用。
拉格朗日乘子法实现非线性规划
拉格朗日乘子法原理介绍
对于二元函数，设目标函数为f( x 1 , x 2 x_1,x_2 x1,x2)，极值存在的必要条件为：
等式约束为： g ( x 1 , x 2 ) = 0 g(x_1,x_2)=0 g(x1,x2)=0
在无约束时， ∂ f ∗ ∂ x 1 = ∂ f ∗ ∂ x 1 = 0 ， 即 d f = ( ∂ f ∗ ∂ x 1 ) d x 1 + ( ∂ f ∗ ∂ x 2 ) d x 2 = 0 \frac{\partial f^*}{\partial x_1}=\frac{\partial f^*}{\partial x_1}=0，即df=(\frac{\partial f^*}{\partial x_1})dx_1+(\frac{\partial f^*}{\partial x_2})dx_2=0 ∂x1∂f∗=∂x1∂f∗=0，即df=(∂x1∂f∗)dx1+(∂x2∂f∗)dx2=0
在有等式约束时，除了以上关系式还要满足：
d g = ( ∂ g ∗ ∂ x 1 ) d x 1 + ( ∂ g ∗ ∂ x 2 ) d x 2 = 0 dg=(\frac{\partial g^*}{\partial x_1})dx_1+(\frac{\partial g^*}{\partial x_2})dx_2=0 dg=(∂x1∂g∗)dx1+(∂x2∂g∗)dx2=0
由以上两个式子可以得出
d x 2 d x 1 = − ( ∂ f ∗ / ∂ x 1 ∂ f ∗ / ∂ x 2 ) d x 2 d x 1 = − ( ∂ g ∗ / ∂ x 1 ∂ g ∗ / ∂ x 2 ) \frac {dx_2}{dx_1}=-(\frac{\partial f^*/\partial x_1}{\partial f^*/\partial x_2}) \frac {dx_2}{dx_1}=-(\frac{\partial g^*/\partial x_1}{\partial g^*/\partial x_2}) dx1
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