变分推断学习笔记(2)——一维高斯模型的例子

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举一个一元高斯模型的例子。假设我们有数据 X={x1,…,xM} ，要推断平均值 μ 和精度 τ(1/σ) 的后验概率分布。
写出似然

p(X|μ,τ)=(τ2π)N/2exp{−τ2∑n=1N(xn−μ)2}(1)

其中 μ,τ 各自服从先验分布

p(μ|τ)=N(μ|μ,(λ0τ)−1)(2)

p(τ)=Gam(τ|a0,b0)(3)

其中Gam为Gamma分布（见备注1）。

通用的估计方法

好，我们现在假设 q 之间的分布都独立。

q(μ,τ)=qu(μ)qr(τ)(4)

对于 qu(μ) 我们有

lnq∗u(μ)=Er[lnp(X|μ,τ)+lnp(μ|τ)]+const=−E[τ]2{λ0(μ−u0)2+∑n=1N(xn−μ)2}+const(5)

我们把未知数 μ 的项加和起来，就可以看出 q∗u(μ) 恰好是个高斯分布  N(μ|uN,λ−1N) ，其中

uNλN=λ0u0+Nx¯λ0+N=(λ0+N)E[τ](6)

同样对于 qr(τ) ，我们有

lnq∗r(τ)=Eu[lnp(X|μ,τ)+lnp(μ|τ)]+lnp(τ)+const=(a0−1)lnτ−boτ+12lnτ+N2lnτ−τ2Eu[∑n=1N(xn−μ)2+λ0(μ−u0)2]+const(7)

这里 q∗r(τ) 也恰好是个Gamma分布  Gam(τ|aN,bN) ,其中

aNbN=a0+N2=b0+12Eu[∑n=1N(xn−μ)2+λ0(μ−u0)2](8)

首先，要注意我们并未对 qu(μ) 或 qr(τ) 的最佳形式作出任何假设，它们就自然地形成了似然函数的形式（高斯分布）和它的先验分布形式（Gamma分布）。
然后可以看到这里 qu(μ) 与 qr(τ) 通过 Er 与 Eu 相互依赖。我们展开这些式子，使用高斯分布与Gamma分布的性质(见备注1）计算它们的期望:

E[τ|aN,bN]=aNbNE[μ|uN,λ−1N]=uNE[X2]=Var(X)+(E[X])2E[μ2|uN,λ−1N]=λ−1N+u2N(9)

将式子（9）带入之前的式子（7）消去期望，最终得到:

uN=λ0u0+Nx¯λ0+NλN=(λ0+N)aNbNaN=a0+N+12bN=b0+12[(λ0+N)(λ−1N+μ2N)−2(λ0u0+∑n=1Nxn)uN+(∑n=1Nxn2)+λ0u02)](10)

所以这时候循环依赖的对象变成了 λN 和 bN 。然后我们迭代计算这些值

1. 利用x的值，计算 aN 和 uN 。
2. 给 λN 赋一个初始值
3. 利用 λN ,获得新的 bN 。
4. 利用 bN ,获得新的 λN 。
5. 反复迭代3，4步，直到收敛为止。

最后我们就得到了近似分布 Q(Z) 的所有超参数的值。

另一种估计方法

首先我们看到，之前这个 lnp(X) （也就是似然）难求是因为 Z 未知，在我们这个例子里的具体表现为未知参数 μ 与 τ 之间存在耦合关系，即 μ 是由 τ 生成的( p(μ|τ) 。由于原模型存在共轭先验，所以变分后验分布的因子函数形式也可以用同样的共轭结构。因为我们定义 Q(Z) 分布的目的是要获得tractable的分布，所以可以在原模型的分布上作小修改，只要斩断耦合的部分即可。（这部分论述可能有问题，还需要多看书才行）

所以我们假设 q(μ) 与 q(τ) 之间相互独立，即 q(μ) 的参数不受 τ 的控制。但它依旧是个高斯分布， q(τ) 依旧是个Gamma分布，只是各自的参数未知。所以我们只要把下界看成这些分布的未知参数的函数形式，然后通过对各自参数的求导就能获得下界的极大值。(可能是因为指数家族的关系，未知参数的期望都有固定的函数形式，所以比较好求）

以之前为例，我们假设

q(μ)=N(μ|uN,λ−1N)q(τ)=Gam(τ|aN,bN)(11)

其中， aN,bN,uN,λ−1N 均为未知参数。

写出变分下界

L=∫∫q(μ,τ)lnp(X,μ,τ)q(μ,τ)dudr=Eq[lnp(X,μ,τ)]−Eq[lnq(μ,τ)]=Eq[lnp(X|μ,τ)]+Eq[lnp(μ|τ)]+Eq[lnp(τ)]−Eq[lnq(μ)]−Eq[lnq(τ)](12)

其中

Eq[lnp(X|μ,τ)]=N2Er[lnτ]−τ2Eu[∑n=1N(xn−μ)2]Eq[lnp(μ|τ)]=12Er[lnτ]−τ2Eu[λ0(μ−u0)2]Eq[lnp(τ)]=(a0−1)Er[lnτ]−boEr[τ]Eq[lnq(μ)]=uNEq[lnp(τ)]=aNbN(13)

根据Gamma分布的性质，将消去式(13)中的期望，最后我们获得的式子将只包括 aN,bN,uN,λ−1N 这4个变量，分别对其求导，就可以得到每个参数的更新公式了（同式（10））。

备注：
1.Gamma分布

Gam(λ|a,b)=1Γ(a)baλa−1exp(−bλ)(14)

它的一些期望

E[λ]=abvar[λ]=ab2E[lnλ]=Ψ(a)−ln(b)(15)

其中 Ψ(a)=ddalnΓ(a)