计量经济学作业
伍德里奇《计量经济学导论:现代观点》第五版,
第53-55页,题目序号:1,2,5,7,8,10.
1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项?
2.下列计量经济学方程中哪些是正确的,哪些是错误的?为什么?
(1) Y i = α + β X i , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , n Y_i=\alpha+\beta X_i,i=1,2,···,n Yi=α+βXi,i=1,2,⋅⋅⋅,n;
(2) Y i = α + β X i + μ i , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , n Y_i=\alpha+\beta X_i+\mu_i,i=1,2,···,n Yi=α+βXi+μi,i=1,2,⋅⋅⋅,n;
(3) Y i = α ^ + β ^ X i + μ i , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , n Y_i=\widehat{\alpha}+\widehat{\beta} X_i+\mu_i,i=1,2,···,n Yi=α
+β
Xi+μi,i=1,2,⋅⋅⋅,n;
(4) Y ^ i = α ^ + β ^ X i + μ i , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , n \widehat{Y}_i=\widehat{\alpha}+\widehat{\beta} X_i+\mu_i,i=1,2,···,n Y
i=α
+β
Xi+μi,i=1,2,⋅⋅⋅,n;
(5) Y i = α ^ + β ^ X i , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , n Y_i=\widehat{\alpha}+\widehat{\beta} X_i,i=1,2,···,n Yi=α
+β
Xi,i=1,2,⋅⋅⋅,n;
(6) Y ^ i = α ^ + β ^ X i , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , n \widehat{Y}_i=\widehat{\alpha}+\widehat{\beta} X_i,i=1,2,···,n Y
i=α
+β
Xi,i=1,2,⋅⋅⋅,n;
(7) Y i = α ^ + β ^ X i + μ ^ i , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , n Y_i=\widehat{\alpha}+\widehat{\beta} X_i+\widehat{\mu}_i,i=1,2,···,n Yi=α
+β
Xi+μ
i,i=1,2,⋅⋅⋅,n;
(8) Y ^ i = α ^ + β ^ X i + μ ^ i , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ , n \widehat{Y}_i=\widehat{\alpha}+\widehat{\beta} X_i+\widehat{\mu}_i,i=1,2,···,n Y
i=α
+β
Xi+μ
i,i=1,2,⋅⋅⋅,n;
5.假设已经得到关系式 Y = β 0 + β 1 X Y=\beta_0+\beta_1X Y=β0+β1X的最小二乘估计,试回答:
(1)假设决定把变量X的单位扩大10倍,这样对原回归的概率和截距有什么样的影响?如果把变量Y的单位扩大10倍,又会怎样?
(2)假设决定把变量X的每个观测值都增加2,这样对原回归的概率和截距有什么样的影响?如果把变量Y的每个观测值都增加2,又会怎样?
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计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项,是因为在现实中存在着很多影响因素无法被完全测量或考虑到,这些未知的因素将表现为随机干扰项,同时这些干扰项也反映了模型中存在的误差和不确定性。
y i = β 0 + β 1 x i + u i y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i yi=β0+β1xi+ui(正确),这是一般形式的单变量线性回归模型。
y i = β