奇异值分解(SVD)原理与在降维中的应用

奇异值分解

奇异值分解(Singular Value Decomposition，以下简称SVD)是在机器学习领域广泛应用的算法，它不光可以用于降维算法中的特征分解，还可以用于推荐系统，以及自然语言处理等领域。是很多机器学习算法的基石。本文就对SVD的原理做一个总结，并讨论在在PCA降维算法中是如何运用运用SVD的。

1. 回顾特征值和特征向量

2. SVD的定义

3. SVD计算举例

4. SVD的一些性质

5. SVD用于PCA

SVD小结

SVD作为一个很基本的算法，在很多机器学习算法中都有它的身影，特别是在现在的大数据时代，由于SVD可以实现并行化，因此更是大展身手。SVD的原理不难，只要有基本的线性代数知识就可以理解，实现也很简单因此值得仔细的研究。当然，SVD的缺点是分解出的矩阵解释性往往不强，有点黑盒子的味道，不过这不影响它的使用。

数据的中心化和标准化

简介：
意义：数据中心化和标准化在回归分析中是取消由于量纲不同、自身变异或者数值相差较大所引起的误差。
原理：数据标准化：是指数值减去均值，再除以标准差；
数据中心化：是指变量减去它的均值。
目的：通过中心化和标准化处理，得到均值为0，标准差为1的服从标准正态分布的数据。

在回归问题和一些机器学习算法中，以及训练神经网络的过程中，还有PCA等通常需要对原始数据进行中心化（Zero-centered或者Mean-subtraction）处理和标准化（Standardization或Normalization）处理。

目的：通过中心化和标准化处理，得到均值为0，标准差为1的服从标准正态分布的数据。计算过程由下式表示：
原因：在一些实际问题中，我们得到的样本数据都是多个维度的，即一个样本是用多个特征来表征的。很显然，这些特征的量纲和数值得量级都是不一样的，而通过标准化处理，可以使得不同的特征具有相同的尺度（Scale）。这样，在学习参数的时候，不同特征对参数的影响程度就一样了。简言之，当原始数据不同维度上的特征的尺度（单位）不一致时，需要标准化步骤对数据进行预处理。
下图是二维的示例：

左图表示的是原始数据
中间的是中心化后的数据，可以看出就是一个平移的过程，平移后中心点是（0，0）。同时中心化后的数据对向量也容易描述，因为是以原点为基准的。
右图将中心化后的数据除以标准差，得到为标准化的数据，可以看出每个维度上的尺度是一致的（红色线段的长度表示尺度），而没有处理之前的数据是不同的尺度标准。原始数据经过数据标准化处理后，各指标处于同一数量级，适合进行综合对比评价。
————————————————
本文部分为CSDN博主「lilong117194」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接：https://blog.csdn.net/lilong117194/article/details/78561013

（本文部分转载，转载请注明出处。欢迎沟通交流： liujianping-ok@163.com）