凸优化笔记(非常零碎)

1. Lipschitz Funcion(李比西斯函数)

对于不光滑(nonsomooth)的凸函数的分析引入了Lipschitz functions:

定义:|f(\textbf{x})-f(\textbf{z})|\leq L_f\|\textbf{x}-\textbf{z}\|_2, \forall \textbf{x}, \textbf{z}

 2.Nonexpansiveness of Projection(投影的非延展性)

Projection operator is non-expansive means:

\|\mathcal{P}(\textbf{x})-\mathcal{P}(\textbf{z})\|\leq L\|\textbf{x}-\textbf{z}\|, where: L\leq 1

也就是说, 投影操作是L小于1的L-Lipschitz function. 

\Rightarrow \|\mathcal{P}(\textbf{x})-\mathcal{P}(\text{z})\|\leq\|\textbf{x}-\textbf{z}\|,要证明这个不等式。

定义投影操作(projection operator):

\mathcal{C}\ is\ nonempty, closed\ convex\ set.\mathcal{C}\in\mathbb{R}^n

x can be in or outside \mathcal{C} . The projection x onto C is:

\mathcal{P}_\mathcal{C}(\textbf{x})=\arg \min_{\textbf{z}\in \mathcal{C}}{\|\textbf{z}-\textbf{x}\|_2^2}

引入一些要用的东西:

Projection Theorem(obtuse angle criterion):

Variational Characterization:

<\textbf{z}-\mathcal{P}(\textbf{z}),\textbf{x}-\mathcal{P}>\leq 0, \forall \textbf{x}\in\mathcal{C}  \Rightarrow \|\mathcal{P}(\textbf{x})-\mathcal{P}(\text{z})\|\leq\|\textbf{x}-\textbf{z}\|

Reference:

关于【2】非延展性的证明参考:https://angms.science/doc/CVX/CVX_ProjectionIsNonexpansive.pdf

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