高频情况下的暗池撮合问题

场景问题

当A账户进行委托时，暗池此时没有可匹配单，那么对外交易所报单。B账户进行委托时，发现暗池有匹配的A单可进行暗池撮合。

如果B单直接进行A单撮合的话，若A单可能在交易所已经成交，那么会出现仓位轧差的情况。

在左边状态到右边状态会存在一个轧差，即在系统层面始终存在+1的持仓未被平掉，这个风险是不可接收的。

解决方案

一、B单在暗池的委托单里确认可匹配的A单时，对A单进行撤单，且需要等待A单状态变更为撤单成功后，对其进行配对撮合。

这种方式任何存在问题：

• 每次都得对A单进行撤单之后才能处理，处理流程包含网络请求，耗时长
• 业务处理复杂，虽然A单是撤单成功，但又被用来进行配对撮合，又可能会变更为成交，或半成半撤，不符合A账户的预期

二、A单向外报单时，标记当前单不可进行撮合

这种方式简单且不会存在轧差

但仍存在问题：

• 错过可匹配撮合的但，此时B单可以匹配A单，但发现A单已经对外报单了，那么不能撮合，也将自己往外报单
• 暗池层面出现自买自卖情况

三、实现完全的暗池，即不向交易所报单

如果你有更好的处理方式，请留言