梯度下降算法原理以及其实现

摘要

本文将以通俗易懂的方式介绍梯度下降算法的原理，以及文章的最后会去简要实现梯度下降算法（python代码实现）

基本思想

首先，我们需要了解梯度下降算法的原理，这里我举一个简单的例子：
有一个农夫在山上砍柴，天色将晚，农夫准备从山顶走到山底的家，由于天气原因，可见度很低，他每走一步只能看到很短的一段距离，这里我们想一下，这位农夫怎样才能以最快的时间走到家，这里这位农夫就可以使用梯度下降算法了，答案是他每一步都去走自己附近最陡峭的地方。好，问题解决了，我们继续，那么假设这位农夫具有判断最陡峭方向的能力，那么问题又来了，这位农夫每次沿着这个最陡峭的方向走多大的步子呢？如果步子很大就会错过家门，然而如果步子很小，就很有可能在很短的时间里到不了家，所以每一步的大小也是一个至关重要的问题。

好了，故事讲完了，这里我想说的是，每一次走最陡峭的地方就是梯度下降算法的原理，而每一步的大小又是梯度学习算法中很重要的学习率参数问题，相信读到这里，你的脑子中会记住一些概念了，接下来我们首先利用数学的角度去解释梯度下降算法，可能有些枯燥，但一定坚持读下去。

梯度下降算法的数学原理解释

$$x1=x0-\alpha \ast \delta y(x)$$
其中上述公式中的参数分别表示为：
x1:next position 下一步的位置
x0:current position 当前所处的位置
$\alpha$:every step 每一步的步长（也就是上文中的学习率 不能太大，也不能太小）
$\delta$y(x): direction of the fastest increase 梯度也就是最陡峭位置的方向
这里我们简单举一个例子：
首先我们举一个单变量的函数：$y(x)=x^2$ 则$\delta (y(x))=2\ast x$
我们定初始位置x0 = 1 步长（学习率）$\alpha =0.4$
则根据公式$x1=x0-\alpha \ast \delta y(x)$有：
x1 = 1
x2 = 0.04
x3= 0.008
x4 = 0,.0016
如图，经过四次的运算，也就是走了四步，基本就抵达了函数的最低点，也就是山底
接下来，我们尝试一个多变量的例子：
$$z(x,y)=x^2+y^2$$
现在要通过梯度下降法计算这个函数的最小值。我们通过观察就能发现最小值其实就是 (0，0)点。但是接下来，我们会从梯度下降算法开始一步步计算到这个最小值！
我们假设初始的起点为（x,y）=(1,3) 初始的学习率为$\alpha =0.1$ 则$\delta (z)=<2x,2y>$
然后进行多次迭代：

最后我们尝试用python进行梯度下降算法的实现

场景是一个简单的线性回归的例子，现假设我们有一系列的点，如下图所示：

首先，我们定义一个代价函数，在此我们采用均方误差函数：
此公式中
m是数据集中点的个数
½是一个常量，这样是为了在求梯度的时候，二次方乘下来就和这里的½抵消了，自然就没有多余的常数系数，方便后续的计算，同时对结果不会有影响
y 是数据集中每个点的真实y坐标的值
h 是我们的预测函数，根据每一个输入x，根据Θ 计算得到预测的y值，即我们可以根据代价函数看到，代价函数中的变量有两个，所以是一个多变量的梯度下降问题，求解出代价函数的梯度，也就是分别对两个变量进行微分

明确了代价函数和梯度，以及预测的函数形式。我们就可以开始编写代码了。

import numpy as np

# Size of the points dataset.
m = 20

# Points x-coordinate and dummy value (x0, x1).
X0 = np.ones((m, 1))
X1 = np.arange(1, m+1).reshape(m, 1)
X = np.hstack((X0, X1))

# Points y-coordinate
y = np.array([
    3, 4, 5, 5, 2, 4, 7, 8, 11, 8, 12,
    11, 13, 13, 16, 17, 18, 17, 19, 21
]).reshape(m, 1)

# The Learning Rate alpha.
alpha = 0.01

def error_function(theta, X, y):
    '''Error function J definition.'''
    diff = np.dot(X, theta) - y
    return (1./2*m) * np.dot(np.transpose(diff), diff)

def gradient_function(theta, X, y):
    '''Gradient of the function J definition.'''
    diff = np.dot(X, theta) - y
    return (1./m) * np.dot(np.transpose(X), diff)

def gradient_descent(X, y, alpha):
    '''Perform gradient descent.'''
    theta = np.array([1, 1]).reshape(2, 1)
    gradient = gradient_function(theta, X, y)
    while not np.all(np.absolute(gradient) <= 1e-5):
        theta = theta - alpha * gradient
        gradient = gradient_function(theta, X, y)
    return theta

optimal = gradient_descent(X, y, alpha)
print('optimal:', optimal)
print('error function:', error_function(optimal, X, y)[0,0])

结果如下：

所拟合的直线如下：
相信，读完这篇文章，你对梯度下降就能理解了。