基于层次分析法（AHP）的信贷案例详解

在与客户交流沟通信贷系统时，客户总会发出来自灵魂深处的拷问：我们要的不仅仅是一个信贷流程，你们的风控策略怎么做的？你们的风控模型准吗？

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其实，我们面对的很多客户是没有相关信贷数据经验积累的，如果照搬其他机构的策略或模型，反而适得其反，应对这种风控初期冷启动情况，可采用层次分析法（AHP）。

1、问题情景描述

某行开发一款针对工薪族的信贷产品，现需设计风控准入策略及模型，预测用户的借贷违约风险，但在业务初期没有表现数据，决定用AHP来确定客户的风险情况，以区分好客户和坏客户。

2、层次结构建立

建立风控策略及模型的目标是筛选出好客户进件放款。为达到这一目标，从客户的还款能力和还款意愿两个方面来考虑。还款能力主要看客户的基本信息、工作信息以及行内信息；还款意愿主要看客户的信用信息和三方信息。由此画出好客户筛选的层次结构图：

3、两两比较矩阵构造

为了比较下层对上层的相对重要性，构造两两比较矩阵。通常会邀请10-20个经验专家对同一层次内两两因素的相对重要性进行打分。

根据准则层B各因素相对重要性对其进行打分，确定准则层B各因素对目标层A的相对重要性的权重（采用1-9标度法），如下表：