风控策略基本功 | 授信额度（下）

通过调整额度，银行可以根据客户的实际情况和风险水平，灵活地匹配资金需求和风险承受能力。有助于确保风险控制、提高资金利用效率，并满足客户的需求。有效的额度调整能够避免过度或不足的授信，最大程度地降低违约风险，并为业务发展提供有力支持。本文共分上、下2篇，旨在帮助信贷风险管理新人理解授信额度。上篇链接：风控策略基本功 | 授信额度（上）

目录： “授信”的概念

“额度管理”中常用的名词解释

核定授信的基本原则

产品额度因素构成

信用卡授信额度设计

银行测算对公用户授信额度

信用卡授信额度模型

五、信用卡授信额度设计

个人信用卡的授信额度对于银行和持卡人来说都具有重要意义。银行需要确保授予适当的额度，以平衡风险和利润，而持卡人则希望获得满足自身需求的合理额度。这里简要介绍银行测算个人信用卡授信额度的重要因素，探讨不同的授信额度方法，并解析授信额度的设计步骤及测算方式。

1、信用卡授信额度考察范围

信用评分模型：银行通常使用信用评分模型来评估申请人的信用风险。这些模型基于各种因素，如个人的信用历史、还款记录、负债情况等，为每个申请人生成一个信用评分。评分越高，银行通常愿意提供更高的信用卡额度。

收入和就业状况：银行会考虑申请人的收入水平和就业状况，因为这些因素反映了申请人的还款能力和稳定性。较高的收入和稳定的就业状况通常会增加获得较高信用卡额度的机会。

负债情况：申请人的负债情况也是确定信用卡授信额度的重要因素之一。银行会考虑申请人的债务水平、负债比例以及其他未偿还债务的情况。较低的负债水平通常会有助于获得较高的信用卡额度。

申请人的信用卡历史：申请人过去的信用卡使用和还款记录对授信额度也有影响。良好的信用卡历史，如按时还款和适度使用信用额度，可以增加获得较高信用卡额度的机会。

银行政策和内部模型：每个银行都有自己的授信策略和内部模型，用于确定信用卡授信额度。这些策略和模型可能会考虑更多因素，如申请人的年龄、居住稳定性、职业类型等。

2、设计授信额度步骤

2.1确定额度范围

在设计授信额度之前，首先需要确定额度的上下限，即额度范围。额度范围的设定需要考虑以下三个因素：

a) 金融机构的风险承受能力：根据金融机构的自身资金实力和风险偏好，确定能够承受的最大额度和最小额度。

b) 借款人的信用状况：考虑借款人的信用评级、还款记录和还款能力等因素，确定适合其的最大额度和最小额度。

c) 市场需求和竞争状况：考虑市场上其他金融机构的产品和利率水平，以及借款人对融资额度的需求，确定能够满足市场需求的额度范围。

2.2差异化定额设计

在确定了额度范围之后，需要在该范围内进行差异化定额的设计。差异化定额主要考虑借款人的还款意愿和还款能力两个维度。最常见的方式是通过交叉矩阵来细分每个客户群体的额度系数或额度值。

衡量还款意愿一般使用模型来解决，可以借助借款人的信用评级、征信报告、还款记录等信息进行预测。还款能力则更加关注借款人的收入情况。尽管收入是比较私密的信息，但可以通过借款人提供的工资单、税单、银行流水等来判断收入水平。

不同产品对还款意愿和还款能力的侧重点也有所区别。例如，小额产品的客户群体通常风险较高，更加关注还款意愿，可能直接使用逾期风险模型进行额度差异化；而额度较大的产品则更加关注借款人的收入、职业等信息，对高收入、工作稳定的人给予较高的额度。

2.3增信额度和人工额度设计

除了差异化定额，还可以通过增信额度和人工额度来补充授信额度的设计。

增信额度是指借款人主动提供其他数据来提升自己的信用等级以增加授信额度的方式。增信的触发点可以设置在授信申请阶段，要求借款人上传额外的信息；也可以在授信通过后的阶段，引导借款人补充其他信息来提升额度。常见的增信方式包括以下几种：

a) 资产证明：借款人提供房产、车辆等资产的证明文件，这些资产可以作为增信的依据，增加借款人的信用等级，从而提升额度。

b) 收入证明：借款人提供工资单、税单等收入证明文件，用以证明其还款能力。收入证明可以是定期的、稳定的收入来源，有助于增加借款人的信用等级和额度。

c) 其他负债信息：借款人提供其他负债信息，如信用卡额度、贷款记录等，可以用来评估借款人的还款能力和还款意愿，从而调整额度。

增信额度也可以进行差异化设计。例如，不同的学历可以给予不同的增信额度，甚至可以将学历与信用模型进行交叉分析，以实现更精细化的额度差异化设计。增信的借款人资质更好，在后续的支用、营销和贷后管理环节也可以进行差异化管理。

另外，人工额度是指借款人对机审授信结果不满意时，主动发起人工审批来重新确定额度的过程。在发起人工审批之前，需要设定一些审核门槛的策略，因为人工审批的资源是有限的，只对资质较好的借款人进行审核。审核员会评估借款人的工作状况、收入情况、借贷历史、贷款用途等信息，判断是否通过以及给出多少额度。如果在审核过程中发现借款人存在风险，还可以修改机审授信结果，拒绝授信或减少额度。

3、额度测算方式

在授信额度设计的过程中，还需要考虑额度的测算方式。以下是几种常见的额度测算方式：

1. 收入倍数法：根据借款人的收入水平，设定一个收入倍数作为额度计算的依据。例如，将借款人的年收入乘以一个倍数，得出最大额度。

2. 资产负债法：综合考虑借款人的资产和负债情况，以及借款人的还款能力，确定授信额度。可以将借款人的可用资产减去负债，计算出净资产，然后根据净资产的比例确定额度。

3. 征信评分法：根据借款人的征信报告和信用评分，以及其他风险因素，进行评估和测算授信额度。征信评分是根据借款人的信用历史、还款记录、债务状况等信息得出的一个评分，可以用来判断借款人的信用风险水平。

4. 统计模型法：借助统计模型和机器学习算法，通过建立预测模型来测算授信额度。模型可以利用大量的历史数据和特征变量，对借款人的信用等级、还款能力等进行预测，并根据预测结果确定额度。

额度测算方式的选择取决于金融机构的业务特点、数据可获得程度以及风险管理策略。可以根据实际情况选择合适的测算方式，确保授信额度的准确性和可靠性。

最后，额度设计中还需要考虑额度的有效期。由于大部分借款人的资质在短期内不会发生显著变化，额度的有效期可以设定较长，一般设为1年。部分金融机构甚至可以不设定额度的有效期。借款人在额度过期后，需要重新申请授信流程来重新确定额度。

六、银行测算对公用户授信额度

简要介绍一下银行测算授信额度的主要方法以及调整授信额度的方法。

1、测算授信额度的3种方法

1.1资产负债比例法

资产负债比例法适用于评估客户的还款能力和风险承受能力，通过计算客户的资产负债比例来确定最高授信额度。这种方法主要基于客户的资产负债状况，结合银行的风险偏好和风险调整系数，以及行业平均负债率等因素进行测算。

公式：
最高授信额度（Sn）= Rm / (1 - Rm) × NA × T × C
其中，
Rm表示银行愿意承受的客户最高资产负债率；
NA表示客户的有效净资产（即权益）；
T表示行业平均负债率；
C表示客户风险调整系数，根据客户评级设定，取区间值1-0。

现有一家法人客户，目前资产100万，权益（有效净资产）80万，负债20万，所在行业平均负债率为50%，银行对其内部评级为A，对应的客户风险调整系数为0.5，假设银行对该客户愿意承担的最高资产负债率为60%，那么套用上述公式计算测算的最高授信额度为：Sn=60%/（1-60%）×80×50%×0.5=30万。

需要注意的是，资产负债比例法是一种简化的方法，仅考虑了客户的资产和负债状况，而没有综合考虑其他因素如现金流、盈利能力等。因此，在实际应用中，银行可能会结合其他方法和指标进行综合评估，以确保风险可控和合理的授信额度决策。

1.2现金流量法

是一种用于测算企业法人客户的授信额度的方法。它以客户未来一个时期内的现金流量为基础，预测企业法人可用于偿债的现金流最大值，从而确定银行可以授予的最高限额。

公式：
最高授信额度（Sn）= 客户未来一个时期内可用于偿债的现金流最大值。

需要注意的是，现金流量法对客户财务数据和财务规划的准确性要求较高，同时对未来预测的不确定性也存在风险。在应用现金流量法时，需要考虑客户的净利润、公允价值变动损益、折旧摊销、投资收益等财务科目金额，以及客户的负债偿还计划和资金周转情况，以确保授信额度的合理性和风险可控性。

1.3实收资本测算法

实收资本测算法是一种用于测算新设法人客户授信额度的方法。根据该方法，授信额度的计算依据是客户的实收资本（或净资产金额），并结合客户的风险调整系数。

公式为：
最高授信额度（Sn）= 客户实收资本 （E）× 客户风险调整系数（C）。

假设一家新成立的公司法人客户A，公司注册资本1000万，实收资本400万，银行将其评级定为BB，对应的风险调整系数为0.3，套用上述公式测算的最高额授信为：Sn=400×0.3=120万。

实收资本测算法主要应用于新成立的公司法人客户，因其经营期较短，无法依据历史数据评估其还款能力。该方法能够充分考虑客户的资本实力和风险水平，为银行制定合理的授信额度提供依据。

2、调整授信额度的6个方法介绍

信贷业务中的额度管理包括提额和降额，对于合理使用贷款额度的客户，可以根据策略给予一定的提额；

对于额度使用率低但还款表现正常，历史贷款资质较优的客户，可以在保持固有额度不变的前提下，适当挖掘客户需求，促进二次信贷；

对于额度使用率高，历史还款表现欠佳且现金流不充裕的客户，可以根据实际分析结果采取适当降额处理，防止授信额度超过客户的还款能力，从而导致金融机构发生坏账的风险。

调整授信额度的方法可以根据不同的需求和情况而有所不同。以下是一些常见的调整授信额度的方法：

1.额度违约加成系数（违约概率罚项）根据借款人的违约风险，通过乘以原始授信额度来调整最终的授信额度。
因为额度的调整与违约概率相关，违约概率又与最终的损益相关，所以在进行额度调整之前，我们需要先设计好额度违约加成系数，即违约概率罚项。

公式如下：
调整后的授信额度 = 原始授信额度 × (1 + 违约概率罚项)
其中，违约概率罚项是一个小数值，表示借款人违约的概率。

罚项的参数由人均授信、调整后的人均授信以及Lamda组成，构成公式如下：
罚项=Exp(Max(Ln(调整后人均授信/人均授信),0)*Lamda)

如果违约概率较高，罚项将增加，导致最终的授信额度减少；如果违约概率较低，罚项将减少，最终的授信额度增加。

应用方面，银行可以根据借款人的信用评级、历史还款记录和其他风险指标来计算违约概率，然后根据设定的违约概率罚项，调整借款人的授信额度。

2.额度调整因子：根据借款人的信用状况、还款能力等因素，设定一定的调整因子来增加或减少授信额度。

3.综合评分模型：根据借款人的各项指标（如信用历史、收入情况、负债状况等），使用综合评分模型来评估风险，并根据评分结果来调整授信额度。

4.调整后的预估风险损失比例：根据借款人的风险评估结果，计算调整后的预估风险损失比例，并根据该比例来调整授信额度。

5.客户需求分析：根据借款人的实际资金需求和信贷需求，分析其真实需求和资金缺口，合理调整授信额度。

6.贷款余额和敞口余额管理：根据借款人当前的贷款余额和敞口余额情况，调整授信额度以控制风险和合理利用额度。

以上方法可以根据银行的策略和实际情况进行灵活组合和调整，以确保授信额度与借款人的风险和需求相匹配。

七、信用卡授信额度模型

传统的授信额度策略主要依靠规则、专家经验和简单模型，但维护复杂且缺乏精确性和灵活性。因此，我们需要基于更精确的模型来实现差异化的授信额度评估。

1、常规授信策略（基于申请评分）

绝大多数信贷从业者的经验是根据用户的风险程度来确定授信额度。然而，仅仅根据风险程度来决定授信额度并不完全准确。为了确保整体收益最大化，需要考虑到利率与违约率之间的关系。

期望利润可以通过以下公式计算：期望利润 = (1 - P) * 贷款收入 - P * 贷款损失，其中P表示违约概率。

因此，在利润期望大于零时，对于风险较高的用户，可以通过提高利率并适当降低授信额度来平衡风险。此外，授信额度还应基于用户的偿债能力确定。

1.1 基于用户的经济能力和稳定性授信

通过将评分等级和经济稳定性相结合，构建决策矩阵，可以确定每个细分客群的系数等级，并结合借款人的经济能力来计算基础额度。经济稳定性和经济能力代表借款人收入的稳定程度和水平。在实际应用中，可以使用行业、职位、社保、公积金、税务、银联等数据或三方数据源来获取与经济能力和消费水平相关的变量。

最终的额度计算公式为：最终额度 = min(max(基础额度, 托底额度), 盖帽额度)。

1.2 基于用户的DTI或月负比授信

通过将信用评分等级和DTI（债务收入比）或月负比相结合，构建决策矩阵，可以确定每个细分客群的系数等级，并结合借款人的DTI或月负比来计算额度。

DTI或月负比是衡量借款人债务负担与收入之比的指标，可以反映借款人的偿债能力。在实际应用中，可以使用借款人的收入数据和债务数据来计算DTI或月负比。

最终的额度计算公式为：最终额度 = min(max(基础额度, 托底额度), 盖帽额度)。

2、 模型构建

为了构建精准灵活的信用卡授信额度模型，可以采用机器学习方法，如逻辑回归、决策树、随机森林、梯度提升树等。以下是构建模型的一般步骤：

2.1 数据收集和预处理
收集信用卡授信相关的数据，包括用户的个人信息、收入情况、就业信息、债务情况等。对数据进行清洗和预处理，包括缺失值处理、异常值处理、数据标准化等。

2.2 特征选择和工程
根据业务需求和领域知识，选择合适的特征用于建模。可以通过特征工程技术进行特征的构造和转换，以提取更有价值的信息。

2.3 模型训练和评估
将数据划分为训练集和测试集，使用训练集对模型进行训练，然后使用测试集评估模型的性能。可以采用交叉验证、网格搜索等技术进行模型参数调优，以提高模型的准确性和泛化能力。

2.4 模型部署和监控
将训练好的模型部署到生产环境中，并进行实时监控和反馈。根据实际情况对模型进行更新和改进，以确保模型的持续有效性。

3、总结

通过构建精准灵活的信用卡授信额度模型，可以实现个性化、差异化的授信额度评估，提高风险控制能力和用户体验。模型的构建需要收集和预处理数据，进行特征选择和工程，然后使用机器学习算法进行模型训练和评估。最后，将模型部署到生产环境中，并进行监控和更新。不断优化和改进模型，可以提高信用卡授信决策的准确性和效果。

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