一个关于PCA的疑问

我们知道PCA干的事情是把n维的样本投影到k维，同时丢失的信息能够达到最少。

为什么说principal component是covariance matrix的特征值中最大的前k个对应的特征向量上的分量？

解释：

对于一组样本数据，如果它们的方差越大，说明它们蕴含的信息越多，可以参考熵的概念理解。那么PCA需要做的事情就是当投影到k维的时候，每个维度上的方差都能够越大越好。这要怎么实现呢？

需要注意的是，在样本进行投影的时候，需要对数据进行feature scaling，即x_j = (x_j -σ_j)/μ_j，j表示第j个feature，这样可以使的样本的均值为0.

左边是样本投影到u上的方差，因为原样本的均值为0，所以投影后的均值也为0，求方差那一项的括号里面就没有减去均值那一部分，该项用λ表示。最右边的括号内的部分为原样本的协方差，大小为n*n，用∑表示。(x^(i)是第i个样本，是n*1的向量)

注意到u是单位向量，因此u乘以u的Transpose等于1.因此对上式进一步推导得到uλ=λu=uu.T * ∑u = ∑u。

根据特征值和特征向量的定义，一个向量u与矩阵∑相乘，∑u，存在一个值λ，有λu＝∑u，则λ是∑的特征值，u是∑的特征向量。

又因为根据λ是上式左边的部分，代表着投影到u上的方差，而我们又希望方差越大越好，因此选择λ里面值前k大对应的特征向量代表principal component的方向，是正确的。

Python的代码：

import numpy as np
np.cov(X)#covariance, X:ndarray-like
from scipy import eig
eig(np.cov(X))#return eigenvalue and eigenvectors