指数函数exp(x)相关

常数e和exp(x)的由来

计算复利

假设本金为$a$, 存期一年，银行有几下集中定期利率可以选择：

• 年利率100%
  $$a(1+100\%)=2a$$
• 半年利率: 100%/2= 50%
  $$a(1+50\%{)}^2=2.25a$$
• 季度利率 100%/4= 25%
  $$a(1+25\%{)}^4\approx 2.44a$$
• 月利率 100%/12= 8.333%
  $$a(1+8.333\%{)}^{12}\approx 2.61a$$

若每时每刻都计算利率,则利率为$1/n$，则一年之后，本息和为：
$$\underset{n\to \infty }{\lim }a(1+\frac{1}{n}{)}^n$$
除以$a$，可以得到本金a存到银行一年，翻的倍数，则倍数等于：
$$\underset{n\to \infty }{\lim }(1+\frac{1}{n}{)}^n$$

当$n$趋于无穷大的时候，则上面的式子趋于一个常数，约为：
$$\underset{n\to \infty }{\lim }(1+\frac{1}{n}{)}^n\approx 2.7182$$

上面是常数$e$的定义式

exp(x)

后来，欧拉将上式一般化，将利率等于100%，变为了一个变量$x$，形成下式函数：
$$exp(x)=\underset{n\to \infty }{\lim }(1+\frac{x}{n}{)}^n$$

$$(\underset{n\to \infty }{\lim }(1+\frac{1}{n/x}{)}^{n/x}{)}^x=e^x$$
这便是指数函数的由来，最早，指数函数的底数都是$e$，后来在此基础上推出了其他数为底的指数函数。

• exponential function必须通过微积分的办法计算得到，而通过代数的方法是不可以的。因为要用到极限的概念。
• $y=e^x,\frac{dy}{dx}=y$，对于此函数，其导数与原函数相同，即其斜率的增长和函数值的增长相同。

应用

常数$e$体现了自然增长的极限

• 即使每时每刻都在计算利息，利滚利，增长倍数也有一个确定的最大值

利滚利 和自然生殖
等角螺线等

指数函数的泰勒展开

泰勒公式的初衷是用多项式来近似表示函数在某点周围的情况。比如说，指数函数在 x = 0的附近可以用以下多项式来近似地表示：

$${\text{e}}^x\approx 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots +\frac{x^n}{n!}$$

可通过$e^x$的导数和其本身相等的概念，推导出上面的泰勒级数

• 根据$y=e^x,\frac{dy}{dx}=y$，和 $y=1,x=0$

• 当x=1时，可以近似计算得到常数$e$的值

离散r.v.概率分布——泊松分布

例子

推导原理

• n要趋于无穷大，p要趋于0
• 泊松分布和二项式分布的关系

泊松分布和二项式分布的关系

应用

• 因为此分布的$\lambda =4.6$，所以期望值也等于4.6，所以从图像上看，放射数等于5或者6时的概率较高。

连续r.v.概率分布——exp分布

引用

An Introduction to the Poisson Distribution
5-3：連續機率分佈 I
[微积分重点][MIT][Strang]4_指数函数