机器学习小组知识点31：重要性采样（Importance Sampling ）

重要性采样的历史要追溯到20世纪40年代，感兴趣的同学可以查看相关的文献。

接下来我们要介绍另一个重要的proposal distribution $q(x)$使得他的支撑包含$p(x)$的支撑。
问题为求以下问题的积分：

$$I(f) = \int_Xf(x)p(x)dx$$
那么，我们可以将其转化为
$$I(f) = \int_Xf(x)w(x)q(x)dx$$
其中， $w(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$，我们称 $w(x)$为重要性权重。实际上，聪明的同学发现，就是啥都没变，引入了一个