模型融合

模型融合

模型融合是把强分类器进行强强联合，变得更强。在进行模型融合的时候，也不是说随意的融合就能达到好的效果。进行融合时，所需的集成个体（就是用来集成的模型）应该好而不同。好指的是个体学习器的性能要好，不同指的是个体模型的类别不同。

大体来说有如下的类型方式：
简单加权融合:
回归（分类概率）：算术平均融合（Arithmetic mean），几何平均融合（Geometric mean）；
分类：投票（Voting)
综合：排序融合(Rank averaging)，log融合
stacking/blending:
构建多层模型，并利用预测结果再拟合预测。
boosting/bagging（在xgboost，Adaboost,GBDT中已经用到）:
多树的提升方法

Stacking相关理论介绍

简单来说 stacking 就是当用初始训练数据学习出若干个基学习器后，将这几个学习器的预测结果作为新的训练集，来学习一个新的学习器。
将个体学习器结合在一起的时候使用的方法叫做结合策略。对于分类问题，我们可以使用投票法来选择输出最多的类。对于回归问题，我们可以将分类器输出的结果求平均值。
上面说的投票法和平均法都是很有效的结合策略，还有一种结合策略是使用另外一个机器学习算法来将个体机器学习器的结果结合在一起，这个方法就是Stacking。
在stacking方法中，我们把个体学习器叫做初级学习器，用于结合的学习器叫做次级学习器或元学习器（meta-learner），次级学习器用于训练的数据叫做次级训练集。次级训练集是在训练集上用初级学习器得到的。

主要的过程简述如下：
首先需要几个模型，然后对已有的数据集进行K折交叉验证
K折交叉验证训练集，对每折的输出结果保存，最后进行合并
对于测试集T1的得到，有两种方法。注意到刚刚是2折交叉验证，M1相当于训练了2次，所以一种方法是每一次训练M1，可以直接对整个test进行预测，这样2折交叉验证后测试集相当于预测了2次，然后对这两列求平均得到T1。
是两层循环，第一层循环控制基模型的数目，第二层循环控制的是交叉验证的次数K，对每一个基模型会训练K次，然后拼接得到预测结果P1。
原文链接：https://blog.csdn.net/xiao2cai3niao/article/details/80571021

代码示例

回归\分类概率-融合：

1. 简单加权平均，结果直接融合

生成一些简单的样本数据，test_prei 代表第i个模型的预测值

test_pre1 = [1.2, 3.2, 2.1, 6.2]
test_pre2 = [0.9, 3.1, 2.0, 5.9]
test_pre3 = [1.1, 2.9, 2.2, 6.0]

y_test_true 代表第模型的真实值

y_test_true = [1, 3, 2, 6] 

import numpy as np
import pandas as pd

定义结果的加权平均函数

def Weighted_method(test_pre1,test_pre2,test_pre3,w=[1/3,1/3,1/3]):
    Weighted_result = w[0]*pd.Series(test_pre1)+w[1]*pd.Series(test_pre2)+w[2]*pd.Series(test_pre3)
    return Weighted_result

from sklearn import metrics

各模型的预测结果计算MAE

print('Pred1 MAE:',metrics.mean_absolute_error(y_test_true, test_pre1))
print('Pred2 MAE:',metrics.mean_absolute_error(y_test_true, test_pre2))
print('Pred3 MAE:',metrics.mean_absolute_error(y_test_true, test_pre3))

Pred1 MAE: 0.1750000000000001
Pred2 MAE: 0.07499999999999993
Pred3 MAE: 0.10000000000000009

根据加权计算MAE

w = [0.3,0.4,0.3] # 定义比重权值
Weighted_pre = Weighted_method(test_pre1,test_pre2,test_pre3,w)
print('Weighted_pre MAE:',metrics.mean_absolute_error(y_test_true, Weighted_pre))

Weighted_pre MAE: 0.05750000000000027

可以发现加权结果相对于之前的结果是有提升的，这种我们称其为简单的加权平均。
还有一些特殊的形式，比如mean平均，median平均
定义结果的加权平均函数

def Mean_method(test_pre1,test_pre2,test_pre3):
    Mean_result = pd.concat([pd.Series(test_pre1),pd.Series(test_pre2),pd.Series(test_pre3)],axis=1).mean(axis=1)
    return Mean_result

Mean_pre = Mean_method(test_pre1,test_pre2,test_pre3)
print('Mean_pre MAE:',metrics.mean_absolute_error(y_test_true, Mean_pre))

Mean_pre MAE: 0.06666666666666693

定义结果的加权平均函数

def Median_method(test_pre1,test_pre2,test_pre3):
    Median_result = pd.concat([pd.Series(test_pre1),pd.Series(test_pre2),pd.Series(test_pre3)],axis=1).median(axis=1)
    return Median_result

Median_pre = Median_method(test_pre1,test_pre2,test_pre3)
print('Median_pre MAE:',metrics.mean_absolute_error(y_test_true, Median_pre))

Median_pre MAE: 0.07500000000000007

2. Stacking融合(回归)：

from sklearn import linear_model
def Stacking_method(train_reg1,train_reg2,train_reg3,y_train_true,test_pre1,test_pre2,test_pre3,model_L2= linear_model.LinearRegression()):
model_L2.fit(pd.concat([pd.Series(train_reg1),pd.Series(train_reg2),pd.Series(train_reg3)],axis=1).values,y_train_true)
    Stacking_result = model_L2.predict(pd.concat([pd.Series(test_pre1),pd.Series(test_pre2),pd.Series(test_pre3)],axis=1).values)
    return Stacking_result

生成一些简单的样本数据，test_prei 代表第i个模型的预测值

train_reg1 = [3.2, 8.2, 9.1, 5.2]
train_reg2 = [2.9, 8.1, 9.0, 4.9]
train_reg3 = [3.1, 7.9, 9.2, 5.0]

y_test_true 代表第模型的真实值

y_train_true = [3, 8, 9, 5] 
test_pre1 = [1.2, 3.2, 2.1, 6.2]
test_pre2 = [0.9, 3.1, 2.0, 5.9]
test_pre3 = [1.1, 2.9, 2.2, 6.0]

y_test_true 代表第模型的真实值

y_test_true = [1, 3, 2, 6] 

model_L2= linear_model.LinearRegression()
Stacking_pre = Stacking_method(train_reg1,train_reg2,train_reg3,y_train_true,
                               test_pre1,test_pre2,test_pre3,model_L2)
print('Stacking_pre MAE:',metrics.mean_absolute_error(y_test_true, Stacking_pre))

Stacking_pre MAE: 0.04213483146067476

可以发现模型结果相对于之前有进一步的提升，这是我们需要注意的一点是，对于第二层Stacking的模型不宜选取的过于复杂，这样会导致模型在训练集上过拟合，从而使得在测试集上并不能达到很好的效果。

分类模型融合

对于分类，同样的可以使用融合方法，比如简单投票，Stacking…

from sklearn.datasets import make_blobs
from sklearn import datasets
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
import numpy as np
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.ensemble import VotingClassifier
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.svm import SVC