ptrade从零开始学习量化交易第141期【ptrade量化交易之融资融券双均线策略】

策略示例

Python编程

更加详细的调用方法，后续会慢慢整理。

也可找寻博主历史文章，搜索关键词使用方案，比如本文涉及策略示例！

融资融券双均线策略

def initialize(context):
    # 初始化策略
    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
    g.security = "600570.SS"
    set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
    # 买入标识
    g.order_buy_flag = False
    # 卖出标识
    g.order_sell_flag = False

#当五日均线高于十日均线时买入，当五日均线低于十日均线时卖出
def handle_data(context, data):
    # 得到十日历史价格
    df = get_history(10, "1d", "close", g.security, fq=None, include=False)
    # 得到五日均线价格
    ma5 = round(df["close"][-5:].mean(), 3)
    # 得到十日均线价格
    ma10 = round(df["close"][-10:].mean(), 3)
    # 取得昨天收盘价
    price = data[g.security]["close"]
    # 如果五日均线大于十日均线
    if ma5 > ma10:
        if not g.order_buy_flag:
            # 获取最大可融资数量
            amount = get_margincash_open_amount(g.security).get(g.security)
            # 进行融资买入操作
            margincash_open(g.security, amount)
            # 记录这次操作
            log.info("Buying %s Amount %s" % (g.security, amount))
            # 当日已融资买入
            g.order_buy_flag = True

    # 如果五日均线小于十日均线，并且目前有头寸
    elif ma5 < ma10 and get_position(g.security).amount > 0:
        if not g.order_sell_flag:
            # 获取标的卖券还款最大可卖数量
            amount = get_margincash_close_amount(g.security).get(g.security)
            # 进行卖券还款操作
            margincash_close(g.security, -amount)
            # 记录这次操作
            log.info("Selling %s Amount %s" % (g.security, amount))
            # 当日已卖券还款
            g.order_sell_flag = True