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正态分布
正态分布又名高斯分布。
若随机变量X服从一个数学期望为 μ ,标准差为 σ 的正态分布,则记为 X~N(μ,σ2) 。
其中期望 μ 决定了分布位置,标准差 σ 决定了分布幅度。
概率密度函数为:
f(x)=1σ2π‾‾‾√e(x−μ)22σ2
若 μ=0 , σ=1 ,则称为标准正态分布。
伯努利分布 Bernoulli
伯努利分布又名二点分布,0-1分布。
首先介绍伯努利实验。只有两种可能结果的单次随机实验叫做伯努利实验,即可以用是与否来概括实验结果。如果独立重复n次伯努利实验,则称之为n重伯努利实验。
若进行一次伯努利实验,且 P(X=1)=p,P(X=0)=1−p ,那么称随机变量X服从伯努利分布。
伯努利分布的概率密度函数为:
f(x)=⎧⎩⎨⎪⎪p,1−p,0,x=1x=0其他
二项分布 Binomial
二项分布是n重伯努利实验成功次数所服从的离散概率分布。
假设n重伯努利实验的成功次数为X,成功的概率为p,那么我们称X~B(n,p)。
二项分布的概率密度函数是:
f(x)=Cxnpx(1−p)