等式约束问题-拉格朗日乘子法

最新推荐文章于 2024-05-10 17:02:51 发布
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分类专栏： 运筹优化 文章标签： Lagrange
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  • 拉格朗日乘子法用于解决带有等式约束的最优化问题，而KKT条件是用于解决不等式约束的最优化问题。
  • 定义一个优化问题

                       min f(x,y)

                       s.t. g(x,y)=0

求解过程是引入拉格朗日乘子\lambda，联立方程组\left\{\begin{matrix} \bigtriangledown f(x,y)-\lambda\bigtriangledown g(x,y)=0 & \\ g(x,y)=0 & \end{matrix}\right.，即可求得最优解。

 

  • 通俗易懂的解释可以参考：

https://www.matongxue.com/madocs/939/

GinGinXia
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拉格朗日乘子法总结（等式约束、不等式约束、非线性规划、KKT 条件）
Gene_I must wait for the sunrise
08-31 9399
前言 本文主要对拉格朗日乘子法进行总结，具体原理可以参考这两篇文章： 友情链接 1 友情链接 2 如果你对这篇文章可感兴趣，可以点击「【访客必读 - 指引页】一文囊括主页内所有高质量博客」，查看完整博客分类与对应链接。 拉格朗日乘子法 基本的拉格朗日乘子法主要是针对等式约束下的非线性方程最优化问题，具体形式如下： {max⁡  f(x)s.t.  g(x)=0 \left\{ \begin{aligned} \max & \ \ f(\textbf{x}
拉格朗日乘子法_拉格朗日乘子法总结（等式约束、不等式约束、非线性规划、KKT 条件）...
weixin_39765325的博客
12-14 1785
前言本文主要对拉格朗日乘子法进行总结，具体原理可以参考这两篇文章：友情链接 1友情链接 2拉格朗日乘子法基本的拉格朗日乘子法主要是针对等式约束下的非线性方程最优化问题，具体形式如下： 对于上述问题，我们可以构造拉格朗日算符函数 ，然后可以得到最优解的必要条件如下： Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件我们可以将上述的等式约束推广到不等式约束下，依然可以有方法进行解决，具体形式...
机器学习中的数学——拉格朗日乘子法（一）：等式约束的拉格朗日乘子法
冯·诺依曼
08-15 1万+
拉格朗日乘子法是一种寻找多元函数在一组约束下的极值的方法。通过引入拉格朗日乘子，可将有ddd个变量与kkk个约束条件的最优化问题转化为具有d+kd+kd+k个变量的无约束优化问题求解。 先考虑一个等式约束的优化问题。假定xxx为ddd维向量，欲寻找xxx的某个取值x∗x^*x∗，使目标函数f(x)f(x)f(x)最小且同时满足g(x)=0g(x)=0g(x)=0的约束。从几何角度看，该问题的目标是在由方程g(x)=0g(x)=0g(x)=0确定的d−1d-1d−1维曲面上寻找能使目标函数f(x)f(x)f(
【泛学内容】拉格朗日乘子法求解带约束的优化问题
最新发布
m0_59701064的博客
05-10 771
拉格朗日乘子法 用于求解约束条件下的极值问题，是SVM的理论基础。 一、简单例子引入 求解以下优化问题： min f(x1,x2)=x12+x22 st. x1+x2=2 \begin{aligned} &min \ f(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2 \\\ &st.\ x_1+x_2 = 2 \end{aligned}  ​min f(x1​,x2​)=x12​+x22​st. x1​+x2​=2​ 使用函数g(x1
拉格朗日乘子法原理：等式约束和不等式约束KKT条件
do it
10-14 1万+
拉格朗日乘子法是寻找函数在一组约束下的极值方法。 1、等式约束 形式：(x是d维向量) min f(x) s.t. h(x) = 0. 写成如下形式： min f(x)+lambda*h(x)(lambda为参数) s.t. h(x) = 0. 发现两者是等价的。 记：拉格朗日函数L(x,lambda) =f(x)+lambda*h(x). 发现约束条件h(x)=0,其实就是...
有约束优化之拉格朗日乘子法求解
倾城之恋的专栏
08-09 1118
有约束优化之拉格朗日乘子法求解 本篇文章将详解带有约束条件的最优化问题，约束条件分为等式约束与不等式约束，对于等式约束的优化问题，可以直接应用拉格朗日乘子法去求取最优值；对于含有不等式约束的优化问题，可以转化为在满足 KKT 约束条件下应用拉格朗日乘子法求解。 拉格朗日求得的并不一定是最优解，只有在凸优化的情况下，才能保证得到的是最优解，所以本文称拉格朗日乘子法得到的为可行解，其实就是局部极小值。...
拉格朗日乘子法-fmincon,拉格朗日乘子法原理,matlab
09-10
拉格朗日乘子法是一种在优化问题中处理约束条件的有效方法，广泛应用于数学、经济学、工程学等领域。它的核心思想是将有约束的优化问题转化为无约束的问题，通过引入拉格朗日乘子和拉格朗日函数来实现。在MATLAB中，...
拉格朗日乘子法-fmincon,拉格朗日乘子法原理,matlab源码.zip
09-30
拉格朗日乘子法是一种优化工具，常用于解决具有约束条件的最优化问题。它在数学、工程和计算机科学领域都有广泛的应用，特别是在优化算法的设计中。MATLAB中的`fmincon`函数是一个强大的优化工具箱，可以处理这类...
【机器学习6】python实现拉格朗日乘子法
01-20
题目如下：等式约束下的拉格朗日乘子法求解过程 2.python –拉格朗日乘子法 题目如上： from scipy.optimize import minimize import numpy as np #目标函数： def func(args): fun = lambda x: 60 - 10*x[0] - 4...
matlab_PHRLagrange乘子法，用于解约束最优化问题
05-28
Lagrange乘子法源于多元函数的微分学，它通过引入拉格朗日乘子来处理约束优化问题。设有一个目标函数\( f(x) \)和\( m \)个约束条件\( g_i(x) = 0, i = 1, 2, ..., m \)，目标是在满足这些约束的情况下使\( f(x) \)...
乘子法
JasonQ的专栏
12-20 7072
乘子法时针对外部罚函数法的改进方法，由于外部罚函数法随着罚因子的增大，增广目标函数的Hesse矩阵条件数会逐渐增大，从而导致在实际计算中，数值计算的稳定性也会变得越来越差，难以精确求解。乘子法改由在约束问题的Lagrange函数中加入相应的惩罚，使得在求解无约束问题时，罚因子不必趋于无穷大就能求到约束问题的最优解，而且数值计算的稳定性也能得到很好的保证。
笔记：约束问题的最优化：拉格朗日乘子法、KKT条件
qq_22583833的博客
07-09 1439
约束条件可以分为：（1）等式约束、（2）不等式约束等式约束的优化问题，可直接使用拉格朗日乘子法去求最优解；不等式约束的优化问题，可以转化为满足KKT约束条件下应用拉格朗日乘子法求解。其次，拉格朗日求得的不一定是最优解，只有在凸优化的情况下，才能保证得到的是最优解，否则可能是局部解无约束优化 对于变量x属于R ，需求问题：根据Fermat定理，对该函数求导，找到使其导数为0的点，即如果不存在此点，可...
机器学习中的数学——拉格朗日乘子法（二）：不等式约束与KKT条件
冯·诺依曼
08-22 1万+
现在接着《拉格朗日乘子法（一）：等式约束的拉格朗日乘子法》的思路考虑不等式约束g(x)≤0g(x)\leq0g(x)≤0，如下图所示，此时最优点x∗x^*x∗或在g(x)<0g(x)<0g(x)<0的区域中，或在边界g(x)=0g(x)=0g(x)=0上。对于g(x)<0g(x)<0g(x)<0的情形，约束g(x)≤0g(x)\leq0g(x)≤0不起作用，可直接通过条件∇f(x)=0\nabla f(x)=0∇f(x)=0来获得最优点。这等价于将λ\lambdaλ置零然
有约束优化问题-拉格朗日乘子法
cocofisher的博客
11-30 2197
经典拉格朗日乘子法（约束条件为等式） minxf(x)s.t.  g(x)=0\mathop{min}\limits_{x}f_{(\mathbf{x})}\text{\quad s.t.}\;g_{(\mathbf{x})}=0xmin​f(x)​s.t.g(x)​=0 此处x\mathbf{x}x是一个向量。 如下图，以二元函数举例： 由图可以看出，只需要使f(x,y)=df_{(x, y)}...
约束优化方法之拉格朗日乘子法与KKT条件
GoodShot的专栏
01-25 585
转载自：http://www.cnblogs.com/ooon/p/5721119.html参考我的博客：http://blog.csdn.net/GoodShot/article/details/79506493引言本篇文章将详解带有约束条件的最优化问题，约束条件分为1)等式约束与2)不等式约束，对于等式约束的优化问题，可以直接应用拉格朗日乘子法去求取最优值；对于含有不等式约束的优化问题，可以转...
拉格朗日乘子法详解
Trisyp的博客
07-27 3万+
一、拉格朗日乘子法简介 拉格朗日乘子法的应用十分广泛，它是SVM的理论基础，是凸优化的重要研究部分。它用于求解约束条件下的极值问题，过程简单巧妙，也是各类考试的常考题型。然而，拉格朗日乘子法的原理我却一直模模糊糊，每次看的时候才知道，一段时间不看就又忘了，所以特地写这篇博客来供自己时刻学习。 先从一个简单的例子开始： 假如我们需要求一个函数的最小值，即，约束条件为。我们用拉格朗日乘子法来求解： 首先用描述约束条件，即。 而后引入拉格朗日乘子λ，并构造一个新的函数： 因为，于是，因此当取得极小值.
【最优化】拉格朗日乘子法
kodoshinichi的博客
11-29 8104
简要给出拉格朗日乘数法在等式和不等式约束条件下的应用。
拉格朗日乘子法、罚函数法、乘子罚函数法
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lmm6895071的专栏
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拉格朗日乘子法 1 无约束问题 2 等式约束问题 3 不等式约束问题KTT条件 罚函数法 1 定义 2 内罚函数法 3 外罚函数法 增广拉格朗日乘子法 1 定义 2 求解 本文简单总结一些相关概念，具体证明以后再补充； 1. 拉格朗日乘子法 2. 罚函数法：外罚函数与内罚函数法 3. 增广拉格朗日乘子法 1. 拉格朗日乘子法1.1 无约束问题无约束问题，定义为 minf(x)\
约束优化问题(拉格朗日乘子法求解)
AI.PLAY
05-12 1万+
无约束优化问题 对于x的函数f(x)，求解函数最小值： 这种问题的求解很简单利用高中学过的知识就可以完成。 等式约束优化问题 对于x的函数f(x)，求解函数最小值，同时满足条件h(x)=0： 这种问题可以通过构造拉格朗日函数来求解。 例如： 最小值是上述方程组解的一个。 在几何上表示，只有当f(x)的等高线与目标函数的曲线相切的时候，才可能得到可...
不等式约束增广拉格朗日乘子法
01-01
不等式约束增广拉格朗日乘子法是一种有效的算法，用于解决广义几何规划问题。该算法是对A. GONEN和M. AVRIEL提出的算法的推广，它将不等式约束转化为等式约束，并利用乘子罚函数法来求解。 具体步骤如下： 1. 将...

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