【Matlab】基于长短期记忆网络的时间序列预测（Excel可直接替换数据）

1.模型原理

"基于长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）的时间序列预测"是一种使用LSTM神经网络来预测时间序列数据未来值的方法。时间序列预测是指根据过去的数据模式和趋势，预测未来的时间序列值。LSTM是一种循环神经网络，它专门用于处理时间序列数据，并且由于其内部的长期记忆机制，能够更好地捕捉序列中的长期依赖关系，因此在时间序列预测任务中表现出色。

以下是“基于LSTM的时间序列预测”的原理：

1. 数据准备：
   在进行时间序列预测之前，首先需要准备数据。通常，我们将时间序列数据切分成多个时间窗口，每个时间窗口包含过去一段时间的数据作为输入，然后将接下来的一个时间步的数据作为输出。例如，对于每日的股票价格预测，可以以每日价格数据为时间步长，将过去几天的价格作为输入，预测未来第二天的价格作为输出。

2. 构建LSTM模型：
   接下来，构建LSTM神经网络模型。LSTM的输入是一个三维张量，形状为（样本数，时间步长，特征数）。对于时间序列预测，通常特征数为1，因为我们只有单变量时间序列数据。可以通过深度学习框架（如TensorFlow或PyTorch）来搭建LSTM模型。

3. 定义模型架构：
   在定义LSTM模型时，可以设置多个LSTM层，每一层都有一定数量的LSTM单元。增加更多的LSTM层和单元数可以增加模型的复杂性和表达能力，但也可能导致过拟合问