使用MATLAB实现基于注意力机制的LSTM时间序列回归预测

在时间序列预测任务中，长短期记忆（Long Short-Term Memory，LSTM）神经网络已经被广泛应用。LSTM能够有效地捕捉时间序列中的长期依赖关系，并具有较好的预测性能。本文将介绍如何使用MATLAB实现基于注意力机制的LSTM时间序列回归预测模型。

首先，我们需要准备数据。假设我们有一个包含多个时间步长和多个特征的时间序列数据集。我们将使用前一部分时间步长的特征值来预测下一个时间步长的目标值。我们将数据集分为训练集和测试集，以评估模型的性能。

接下来，我们将构建LSTM模型。在传统的LSTM模型中，输入序列的每个时间步长都会被同时考虑。然而，通过引入注意力机制，我们可以使模型更加关注重要的时间步长，从而提高预测性能。

以下是MATLAB代码示例：

% 数据准备
% 假设我们的训练数据集X_train包含n个样本，每个样本有m个时间步长和p个特征
% 假设我们的训练目标值y_train是一个n行1列的向量
% 假设我们的测试数据集X_test包含n个样本，每个样本有m个时间步长和p个特征
% 假设我们的测试目标值y_test是一个n行1列的向量

% 模型参数设置
input_size = p;