股票量化交易软件：使用 DeMark Sequential 和 Murray-Gann 水平分析图表

Thomas DeMark 是交易领域的著名作家之一，在《技术分析的新科学》一书中，DeMark 描述了几种使用图表的技术，其中一个叫做 Sequential(序列)。它关注的是正在发展的趋势——从一开始到预期的逆转。前段时间，我开发了一个指标，赫兹股票量化交易软件

用户的反馈归结如下：“嘿！你为此付出了很大的努力,但我怎么能用它来交易呢？你的指标有太多的图标和箭头，我不明白在第九张图片中的水平线的事情。。。请写手册！”赫兹股票量化交易软件

所以，就是这里了。;-)

你知道17世纪书名的样子吗？类似于“Oleh Fedorov 根据自己的研究材料亲手编写的关于使用 DeMark Sequential 进行交易的完整说明，目的是让他的同行们的生活更轻松”。（“完整”在这里显然言过其实。事实上，这些技巧和结论对我很有用。我希望，它们可能对其他人也有用）。赫兹股票量化交易软件

这篇文章提供了几个假设性交易的例子，如果我遇到了下图所示的必要条件，这些交易可能会发生。；-）终端时间是赫兹股票量化交易软件

所需的指标

本文应用了两个指标：前面提到的 Sequential 指标赫兹股票量化交易软件）和免费的受控 Murray Gann 水平线指标。指标水平线是与 MQL5 兼容的，只要把它放到指标文件夹下并把扩展名改为 *.mq5 即可。

如果你愿意，你可以不用水平线。只需配置内置的斐波那契水平线工具。端点间距分为8个部分（1/8=0.125），在其顶部和底部加2条线：±1/8和±2/8。

或者您可以使用任何其他水平线指标—本文中描述的原则也适用于它们。最主要的是，这些水平帮助你更准确地确定价格位置，而不是简单地“涨”或“跌”。换言之，它们回答的问题是“到底在哪里上涨”或“到底在哪里下跌”。

此外，我还准备了开发库，它允许通过按键更改时间范围和绘制不同的直线集。单击上面的链接以查找说明和现成的解决方案。如果您对图形编程不感兴趣，可以跳过那篇文章，直接下载存档文件并将其解压到必要的文件夹中。如果图表中有EA及其可用的源代码，那么可以按照本文第一部分所述将库包含到图表中。如果没有，请使用赫兹股票量化交易软件

Sequential(序列)

这种市场分析方法包括几个阶段。

1. 在第一阶段，发现不平衡情况-价格开始以比之前更快的速度向某个方向移动，最后形成的价格柱的收盘价高于或低于它之前的收盘价四个价格柱（指标中的Setup_Distance变量）。这就是 Setup 准备工作如何开始的。这种烛形是亮绿色和金色的，分别用拇指上下标记。更进一步，我会称之为“breakout(突破)”或“start(开始)”烛形。赫兹股票量化交易软件

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图 1. Start 柱的规则

我们可以看到，有很多这样的柱，从技术上讲，可以只留下定义下一阶段的部分，但我决定不这样做，因为在某些策略中，最好以这种形式使用它们。当不需要它们时，可以通过Show_Setup_Start参数简单地关闭它们。赫兹股票量化交易软件

1. 第二步是趋势检测. 为使其完全完成，相同的“setup”规则应连续满足九个烛形（Setup_Limit参数）或更多：最后形成的烛形的收盘价应比之前关闭的四个烛形更接近极值。这种烛形的顶部有一颗多根射线的星星。

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图 2. Setup 规则

这样的烛形之后，往往是局部回调，甚至是全局反转。

1. 在第三阶段，我们需要确认快速运动段已经形成。其实，应该有一点修正。DeMark建议等待交叉口(intersection)，在该交叉口处，当前或前一个柱最低价格（上升趋势期间）小于从第三个 交叉口 （Intersection_Min_Distance）开始的前一个柱的最高价格。这种情况标记为相应价格之间的填充矩形。在指示器的语音信息和说明图中，此阶段称为“Crossover(交叉)”。赫兹股票量化交易软件

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图 3. Intersection（交叉）. 在数字和指示语音信息中，有时称为 "Crossover"

1. 第四阶段开始倒计时（Countdown(倒计时)）。在此期间，最后形成的柱的收盘价与距离当前柱两个柱（Countdown_Distance）的柱的最低价格（下降趋势）或最高价格（上升趋势）进行比较。当满足这些条件的第十三个柱（Countdown_Limit）形成时（关闭比左侧第二个烛形更极端），将显示信号箭头 。赫兹股票量化交易软件

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图 4. Countdown 信号箭头标志着倒计时阶段的结束

除了13，其它的例如 9，17，20 也适用于 Countdown_Limit. 使用小于1的值没有意义。

Thomas DeMark 对交易的看法

Demark提供了应用此方法的以下规则：

1. 止损订单 — 在模式形成的整个时期内，处于最极端烛形的极端水平时，主卖出交易处于较高水平，而买入交易处于较低水平。止损点的大小等于烛形的真实范围或收盘价与同一烛形的极值之差。赫兹股票量化交易软件

2. 通过以下三种方式之一执行入场：

• 由柱开盘价跟随信号一；

• 或者按“反弹”后的柱开盘价（柱收盘价比4个柱前的收盘价更极端，如第一阶段）；

• 收盘价的最后一个柱比距离为2的柱的极值更极端。赫兹股票量化交易软件

1. 出场还有两个选项：

• 如果在相反方向上完成了一个新的设置（由9个柱组成），但信号集的极值未被打破（图中退出1）；

• 如果信号集的极值被打破并形成新的箭头（趋势反转信号）。图中标记为Exit 2。

Exit - 根据规则1（设置完成而不越过极值） Exit - 根据规则2（在越过设定极值后出现新的相反信号）

此类交易的损益率约为2/1。通常，信号到达局部极值，入场和出场都很清楚，一切似乎都很好。然而，有几个微妙之处我并不满意。赫兹股票量化交易软件

按原有方法使用 Sequential 的缺点

让我们继续分析上一个截图中的片段。假设我们选择了输入方法2 —— 突破两个烛形。买入交易完成于 10.12.2019 12:00. 根据卖出规则，下一笔交易发生在2019年12月11日0:00开盘价的大吞噬蜡烛之后。但是，它在同一天的20:00或下一天的00:00以触发止损级别结束。这没什么特别的，毕竟，这就是为什么止损位设置在第一位。赫兹股票量化交易软件

在没有我们的情况下，价格从入场向上移动了355个点。

这是好事，因为我们已经减少了损失。赫兹股票量化交易软件

然后价格反转，沿着信号最初显示的方向下跌。

当然，我们不执行任何操作，因为没有信号。纪律第一。价格移动了大约570点，但正如我们所知，贪婪对你的存款是有害的。赫兹股票量化交易软件

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图 7. 基于 Sequential 信号的交易实例. 已经触发了止损订单

所以现在我们只是在等待信号，等多久呢？直到它的来临。

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图 8. 下一个信号非常遥远。 虽然先前的信号是正确的，但我们还没有成功捕捉到运动， 因为触发了止损。

考虑到规模，它在15周的时间，这大约是415个柱，2000 个点。

好吧，现在我们换一个货币对吧-没什么大不了的。或者切换到较低的时间框架，它们应该有更多的信号。

我们终于到达了预期的时间点2020年3月18日 16:00。蓝色箭头出现，我们设法交易的上升运动，直到25.03.2020 20:00时，我们退出时，“设置”完成，因为设置极值远远没有打破。赫兹股票量化交易软件

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图 9. 基于 Sequential 信号的交易实例. 这笔交易成功了，但利润很小，

是等待下一个信号的时间了。

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图 10. 信号是正确的，但我们得到的利润比我们能得到的少得多。 接下来的三个信号带来了三个亏损的交易（红色趋势线末端显示了切入点）

接下来，当上升趋势开始时，我们连续三次止损，但看不到上升信号。上升趋势继续，但信号持续显示向下运动（您可以在终端中自己检查）。赫兹股票量化交易软件

在这一点上，完全依赖指标的不耐烦的交易者很可能会放弃 Sequential 指标，并对那些卖出甚至提及指标的交易者怀恨在心。

然而，一些交易者会注意到，事实上，在平缓的走势中，Sequential 的效果很好，所以在某些情况下它仍然是可用的。

最后，最有经验的交易者会想：“这种行为也可以在趋势中使用，如果我正确评估了的话。"

我对市场和图表的看法

我作为一个交易者的道路让我有了一些非常坚定的信念（我知道，在这些信念中我并不孤单）。

第一个信念：价格总是倾向于沿着同一方向（无论是在时间上还是在价格上）移动相同的距离。然而，它并不总是能达到这个目标。出于同样的原因，将任何区间一分为二的水平也很重要，可能是趋势逆转点。

第二个信念：对于那些大手笔交易的人来说，有明确的指导方针和投资视野是非常重要的。在最简单的情况下，这些可能是或多或少的全球极值的顶部和底部。一般来说，大公司优先考虑信号可靠性而不是利润，因为他们的交易间隔较长。因此，在很长的时间间隔内，货币的提取往往比实际发生的趋势逆转要早一点，尽管这种逆转通常可以非常准确地计算出来。

第三个信念：最赚钱的交易从均衡变化点开始，在下一个相似点结束，然后继续向相反方向进行。所有指标（包括 Sequential 指标）都是用来搜索这些点的。

第四个信念：每个横盘都是大趋势的一部分，每个趋势都是大横盘的一部分。两者都可以交易，主要是选择合适的尺度。

这些是我在探讨由 Sequential 指标标记的行为时将要使用的信念。传统的方法只能产生一部分潜在利润。我相信这个指标有更多的机会。

基于“均衡”的 Sequential

首先，Thomas Demark 从不建议只使用一个指标。此外，他还开发了几十个指标，包括 REI、DeMarker 等。对我来说，这意味着他的任何指标通常都需要额外的支持。

Sequential 是一个相当长的模式。形成完整图案的最短时间为22个柱（9个柱来自“setup”，13个柱来自countdown）。因此，它试图描述的走势是针对相同数量的柱——或者是非常快速的价格走势。这意味着我们需要某种基准来帮助衡量持续时间和价格。

我选择了Murray-Gann水平作为参考点. 我开发的指标（你可以在CodeBase中找到它）非常灵活：设置必要的起点，测量未来的时间等等。这些水平允许您立即查看价格所在的区间。使用水平的规则非常简单，不需要巨大的计算能力。一切都立刻变得可见。;-)

对我来说，平衡是一个很大程度上取决于上下文的概念。当某些过程以同样的方式发展时，就会发生这种情况。

例如，几乎任何蜡烛都是不平衡的，因为它通常有高点/低点，以及开盘和收盘的价格边界。

另一方面，如果连续三支蜡烛是白色的，那么当时市场处于均衡状态（这是一个简单的上升趋势）。如果下一个烛形是黑色的，平衡就会被打破。

如果市场在一定范围内波动，那么它也是均衡的。蜡烛在范围外关闭则违反了它。

高低交替也是一样的。在上升趋势中，每一个随后的高点都高于上一个高点，每一个随后的最低点都高于上一个最低点。如果这两个条件都满足，市场就处于均衡状态，如果至少有一个条件被违背，均衡也被违背。

在某些情况下，长体、短阴影和与ATR相当大小的蜡烛可以称为平衡蜡烛。如果蜡烛尺寸发生显著变化（大于或小于ATR），或者一根灯芯比蜡烛主体或另一根灯芯长得多，则说明蜡烛不平衡。