量化软件下载：赫兹股票期货量化软件之 CCI 的交易系统

CCI 定义

在本章节中，我们将更详尽地学习商品通道指数（CCI）指标：它衡量什么、如何计算、以及如何运用它。

唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）创建的商品通道指数（CCI）指标是一款动量指标，衡量当前价格相对于给定时间区段的平均价格。 兰伯特创建这一指标时，最初的目标是衡量大宗商品的周期性波动，但它也可以衡量其它金融产品。 CCI 可用于发现趋势强度和逆转，根据其作为动量指标的性质，这是正常结果。

根据 CCI 的计算及其衡量方法，当 CCI 较高时，这意味着价格远远高于其平均水平；反之亦然，当 CCI 较低时，这意味着价格远远低于其平均水平。

CCI 的计算步骤如下：

获取典型价格 (TP):

TP = (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3

获取 TP 的简单移动平均值：

TP 的 SMA = TP 合计/n

获取平均偏差：

平均偏差： = Abs(TP-SMA) 合计/n 获取 CCI:

CCI = (TP-TP 均值)/(0.015*平均偏差) 现在，我们举一个例子来应用此计算：

假设我们有金融产品的 14 天数据：

天数	最高价	最低价	收盘价
1	100	90	110
2	130	100	120
3	140	110	130
4	130	100	120
5	120	95	110
6	140	120	130
7	160	130	150
8	170	150	160
9	155	130	140
10	140	120	130
11	160	140	150
12	180	160	170
13	190	170	190
14	200	180	210

此处就是我们如何利用这些数据来计算 CCI：

• 首先，我们计算典型价格（TP）：

TP = (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3

因此，计算典型价格之后，将如下所示：

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