期货量化软件：赫兹量化市场及其全局模式中的物理学探讨

在本文中，我们将试图了解如何将市场物理学用于自动交易。数学语言意味着从抽象性和不确定性到预测性的转变。这允许使用明确的公式或标准进行操作，而不是使用一些近似和模糊的值，以提高所创建系统的质量。我不会发明任何理论或模式，但我只会使用已知的事实，逐步将这些事实转化为数学分析的语言。没有数学，市场物理学也是不可能存在的，因为我们产生的信号就是数学实体。许多人试图在没有任何统计分析或使用非常有限的统计数据的情况下创造各种各样的理论和公式，这往往不足以得出如此大胆的结论。只有实践才是检验真理的标准。首先，我将尝试进行一些反思，然后，基于这些反思，我将创建一个专家顾问（EA），随后将进行EA测试。

价格以及它提供了什么

任何市场环境都意味着各种产品的存在，在货币市场上，产品就是货币。货币是指拥有某种产品或信息的权利，在世界范围内被设定为基准。例如，看一下 EURUSD 及其图表的当前值,当前图表值得意思是 USD/EUR = CurrentPrice. 或者: USD = EUR*CurrentPrice, 也就是说一欧元中包含的美元数量。换言之，该值表示每种货币权重的比率，当然，假定每种货币都有某种共同的等价交换，即某种共同的商品或其他东西。价格是在订货簿中形成的，订货簿的动态性决定了价格的变动。应该永远记住，我们永远无法考虑到价格形成的所有因素。例如，俄罗斯商品期货交易所是与外汇交易市场相联系的，并且相互影响。我不是这方面的专家，但我能理解一切都是有约束的，数据通道越多越好。在我看来，最好不要深入到这样的细节中去，而应该把注意力集中在那些影响价格的简单事情上。

模拟器将在两种模式下工作，慢速和快速。慢模式主要用于启动阶段的分析，在启动阶段分析中，计算是在最接近市场烛形的前“n”个烛形中进行的。在快速模式下，只对新出现的烛形进行计算。但是，简单的方法是不够的。为了提高算法速度，还需要额外的功能。相当大的计算是在专家顾问初始化时执行的。但是我们只需要在每个烛形上更新一个新烛形的模拟。根据与当前市场价格（也就是每个柱的 Open[i]） 之间的距离，将有两种类型的数量分布，即限价和止损订单。这是因为止损和限价指令的网格在每个柱都打开，具有不同的分布和权重。一段时间后，止损和限价订单变成市场订单。如果在规定的时间内价格未达到要求的价格，止损和限价订单将被取消。

让我们开始从简单到复杂地构建这个模拟，逐渐地把所有的东西放在一起。首先，定义什么是订单：

struct Order// structure symbolizing a player's order { public: double WantedPrice;// desired open price int BarsExpirationOpen;// If the order remains for certain number of bars, the player can't wait any more and cancels the order int BarsExpirationClose;//If this is a market order and the player does not want to wait, he closes the position double UpPriceToClose;//The total upward price movement at which the player closes the order (points) double LowPriceToClose;//The total downward price movement at which the player closes the order double VolumeAlpha;// current volume equivalent [0...1] double VolumeStart;// starting volume equivalent [0...1] int IndexMarket;// the index of the bar on which the virtual market turned into market ENUM_STATUS_ORDER Status;// order status Order(ENUM_STATUS_ORDER S)// constructor that creates a certain order { Status=S; } };