几何分布的期望推导

最新推荐文章于 2024-06-17 00:30:03 发布
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分类专栏： 概率论与数理统计
原文链接：https://blog.csdn.net/u013688451/article/details/79825389
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几何分布期望，方差推导
sinat_37321923的博客
08-23 4万+
几何分布的期望，方差推导
几何分布的期望和方差公式推导_统计学笔记——概率、期望、排列组合和几何分布等...
weixin_39782545的博客
11-24 1714
在生活和工作中，知道某个事件可能发生的概率能帮我们迅速作出决策。 那么，这件事情发生的几率有多大？概率是度量某事发生几率的一种数量指标。大多数事件发生的概率介于0-1之间。 发生事件A的概率=发生事件A的可能数目/所有可能结果的数目 简单的概率用维恩图表示更直观，如下图所示： 互斥事件：如果两件事为互斥事件，则只有其中一个事件会发生。 ...
几何分布的期望公式的推导
David
04-05 7万+
随机变量服从几何分布 概率分布 期望 现在先求等差比数列和 ②-③, 并运用等比数列求和公式,可得 将④代入①得 ...
几何分布的期望和方差公式推导_GPR(高斯过程回归)详细推导
weixin_39522698的博客
11-23 1857
GPR(高斯过程回归)详细推导一、综述GPR来源于线性模型，有两种方式可以推导出GPR，一种是weight space view,另外一种是function space view。两者考察方式假设不同，关注的对象不同，但是最后导出的结果是相同的。其中，function view的推导方式更加简单，GPR最终的为了实现回归，即已知X,y,x*,求y*。最终的推导出的公式如下：X,y是已知的数据，我们...
几何分布的期望和方差公式推导_二项分布、泊松分布和正态分布
weixin_39929721的博客
11-22 3832
首先：1）数据有哪些类型？离散数据，即数据的取值是不连续的。例如抛硬币连续数据，它能取任意的数值，无限分割。例如时间2）分布？数据在统计图中的形状，称之为分布。3）概率概率分布就是在统计图中表示概率，横轴是数据的值，纵轴是横轴上对应数据值的概率。根据数据类型的不同，概率分布分为两种：离散概率分布，连续概率分布对于离散概率分布，我们关心的是一个特定数值的概率。对于连续概率分布，我们无法给出每一个数值...
几何分布每次概率不同期望公式推导（多个不同p的几何分布期望）
lanhezhong的博客
06-04 2578
问题提出： 有这样一种试验，一个袋子里有m个球，每次从袋子里抽出a个球，每抽n 次后再把抽出的球放回，然后又继续抽，直到抽到指定的那个球， 求抽的次数的数学期望。 例如：有1个大袋子，里面有99个白球1个红球，再有一个空的小篮子一次只能装10个球，我每次从大袋子中随机抽出1个球放到小篮子中，如果小篮子装满了我就全部倒回大袋子里去，重新再抽，直到抽到红球为止。试问我抽到红球所需抽的次数的数学期望是多少？ 问题分析： 在问题例子中，相当于一直重复进行概率为 1/100,1/99,1/98,1/97,1
几何分布的期望和方差公式推导_数学期望、方差、协方差
weixin_39539807的博客
11-22 7431
概论：一维随机变量期望与方差二维随机变量期望与方差协方差1.一维随机变量期望与方差：公式：离散型：E(X)=∑i=1->nXiPiY=g(x)E(Y)=∑i=1->ng(x)Pi连续型：E(X)=∫-∞->+∞xf(x)dxY=g(x)E(Y)=∫-∞->+∞g(x)f(x)dx方差：D(x)=E(x²)-E²(x)标准差：根号下的方差常用分布的数学期望和方差：0~1分布 ...
几何分布的期望和方差公式推导_卡尔曼滤波系列——经典卡尔曼滤波推导
weixin_39870092的博客
11-22 1157
最近在看一本很不错的计算机视觉基础书籍——《计算机视觉：模型、学习和推理》。个人认为这本书挺适合计算机视觉的初学者，感兴趣的读者可以买一本或者在网上找一本电子版读一读，内容有一定的难度，翻译质量我觉得挺好，不影响理解。之前，在知乎上看到了一个回答，个人觉得说的很有道理，链接如下：计算机视觉（cv）方向今年招聘情况怎么样?是否已经人才过剩?​www.zhihu.com里面提到的对“计算机视觉”的成体...
几何分布的期望
qq_36679229的博客
02-24 3657
 假设在n次伯努利试验当中，试验了k次才得到第一次成功的概率为p，即前k-1次试验均失败，第k次成功的概率为p。  由，知 下面用倍差法（也称为错位相减法）求上式括号内的值。记 两式相减，得 由，知，则，故 从而 也可用无穷等比数列各项和公式（见教科书91页阅读材料），推导如下： 记 相减， 则 还可用导数公式，推导如下： 上式中令...
几何分布的期望和方差公式推导_B-S-M期权定价公式
weixin_39589253的博客
11-10 2533
前言一、微积分部分 若 ~ ，那么 Y服从正态分布，X服从对数正态分布显然， ， 对X取期望，以及计算X的2阶原点矩 [1]令 ，那么 同理，二阶矩为 可以得到 二、几何布朗运动和伊藤引理的运用由于股票价格变动服从几何布朗运动，所以 ， 且 ~ 令 ，根据伊藤引理得到， [2]因此， ~ 三、求 同上第一部分，令 ，那么 在第一部分中，可以得到这样一个等式 ，...
几何分布的期望_超几何分布——我有话说
weixin_39533795的博客
12-15 1492
超几何分布有简洁易懂的概念吗？在概率教学中,最怕的就是学生一上来就问什么是“超几何分布”。我会立即反问他什么是自行车？恐怕学生一下也答不上来。超几何分布就跟自行车的概念差不多，你用专业的术语去回答的话恐怕越描越黑，学生越听越糊涂。即使明白真正的概念，对解高考题帮助也不大，在教学实践当中追求的是快速简洁的概念。超几何分布的教材引入那就先从人教版课本对超几何分布的引入来分析：以下是课本的过程：从上面的...
几何分布的期望和方差
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k的博客
05-30 10万+
几何分布的期望和方差公式推导_学习笔记：几种特殊分布之间的关系
weixin_39699121的博客
11-24 1768
本文给可供有兴趣的高中生以及大一新生了解统计学的几种特殊分布及它们之间的关系。由于篇幅所限，文章重点在于解释其内在联系，对于较为繁琐的推导进行了略去。有兴趣的同学可以自行查找更多资料。此外，大学课程中推导数学期望和方差，更多地用到矩量母函数（Moment Generating Function,简称mgf）；但考虑本文的内容本就比较基础，笔者尽量采用了更朴素的方法求解。超几何分布常见的取球模型，是...
概率论的学习和整理8： 几何分布
奔跑的犀牛先生
08-03 3万+
几何分布
几何分布的期望_你认识几何分布吗？
weixin_39869432的博客
12-15 740
如果觉得文章对你有用，欢迎关注、转发、点赞、收藏。在上一篇文章中介绍了概率和概率分布，大家可以点击下方的链接进入回顾：统计学基石——概率和概率分布概率分布可以分为离散型概率分布和连续型概率分布。这篇文章介绍离散型概率分布中的一种：几何分布。知识点：伯努利试验期望几何分布 Geometric distribution在介绍几何分布之前，先来了解一下伯努利试验。定义：是在随机试验的条件下，结果只有两种...
漫步数理统计二十二——二项及相关分布
蜗牛
04-21 2203
之前我们介绍了均匀分布与超几何分布，这篇文章我们讨论一些其他在统计中经常使用的分布，首先从二项与相关分布开始。伯努利试验是一个随机试验，输出为两个相互独立且有穷中的一个，例如成功或失败(男或女，生或死，有缺陷或物缺陷)。当我们独立的执行几次伯努利试验使得每次成功的概率(假设为pp)都相等，那么就得到伯努利序列。令XX是与伯努利试验相关的随机变量，定义如下 X(成功)=1,X(失败)=0 X(\te
证明 几何分布 的期望和方差
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06-17 2645
几何分布（Geometric Distribution）描述了在进行一系列独立的伯努利试验时，第一次成功所需的试验次数。这些结果表明，在进行一系列独立的伯努利试验中，第一次成功所需的试验次数的平均值是E(x)，而离散程度由Var(x)决定。方差（Variance）表示随机变量与其期望值之间的离散程度，记作 ( \text{Var}(X) )。首先，我们计算 ( \mathbb{E}(X^2) )。其中，随机变量 ( X ) 表示第一次成功所需的试验次数。
几何分布期望与方差推导
wusecaiyun的专栏
01-06 3567
https://blog.csdn.net/sinat_37321923/article/details/77493672
几何分布的期望公式推导
01-11
几何分布是描述在一系列独立的伯努利试验中，首次成功所需的试验次数的概率分布。假设每次试验成功的概率为p，则几何分布的概率质量函数可以表示为： P(X=k) = (1-p)^(k-1) * p 其中，X表示首次成功所需的试验次数，k表示试验次数，p表示每次试验成功的概率。 要推导几何分布的期望公式，我们可以使用概率质量函数的定义。期望值E(X)可以表示为： E(X) = Σ(k * P(X=k)) 我们将概率质量函数代入上式，得到： E(X) = Σ(k * (1-p)^(k-1) * p) 为了求解这个无穷级数，我们可以对其进行变换。首先，我们将k * (1-p)^(k-1)拆分为两部分： k * (1-p)^(k-1) = (1-p)^(k-1) + (k-1) * (1-p)^(k-1) 然后，我们可以将无穷级数分为两个部分： 第一部分：Σ((1-p)^(k-1) * p) = p * Σ((1-p)^(k-1)) 第二部分：Σ((k-1) * (1-p)^(k-1) * p) = p * Σ((k-1) * (1-p)^(k-1)) 对于第一部分，我们可以使用几何级数的公式进行求解： Σ((1-p)^(k-1)) = 1 / (1 - (1-p)) = 1 / p 对于第二部分，我们可以进行变换： Σ((k-1) * (1-p)^(k-1)) = Σ(k * (1-p)^(k-1)) - Σ((1-p)^(k-1)) 根据之前的推导，第一部分可以表示为1/p，第二部分可以表示为E(X)。因此，我们可以得到： E(X) = p * (1/p - E(X)) 将E(X)移到等式左边，得到： E(X) + p * E(X) = 1/p 合并同类项，得到： (1 + p) * E(X) = 1/p 最后，将等式两边除以(1 + p)，得到几何分布的期望公式： E(X) = (1 + p) / p 这就是几何分布的期望公式的推导过程。
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