蒙特卡罗求定积分

计算积分:
∫ a b h ( x ) d x \int_{a}^{b}h(x)dx abh(x)dx
如果 h ( x ) h(x) h(x)的原函数不好计算,这里可以将 h ( x ) h(x) h(x)分解成两个函数的乘积,比如 h ( x ) = h ( x ) p ( x ) ∗ p ( x ) h(x)=\frac{h(x)}{p(x)}* p(x) h(x)=p(x)h(x)p(x)。 有:
∫ a b h ( x ) d x = ∫ a b h ( x ) p ( x ) p ( x ) d x = E p ( x ) [ h ( x ) p ( x ) ] \int_{a}^{b}h(x)dx=\int_{a}^{b}\frac{h(x)}{p(x)}p(x)dx=\mathbb{E}_{p(x)}[\frac{h(x)}{p(x)}] abh(x)dx=abp(x)h(x)p(x)dx=E

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