全球十大程序化交易系统 ( 有源码 ）

程序化交易系统是一种个性期货程序化交易软件，每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。

据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月 最新发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩。在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。

Delphi II Aggressive、Trend Finder Tiger、TSL_CEL_NG_1.1等模型 进入了发布超过18个月的交易系统业绩排名榜单，前十名模型的年收益率介于74.6%-170.5%之间。

前十大交易系统排名（过去1 年）

                          排名交易系统名称             年收益率%

                             1    NatGator                    237.80%

                             2    Catscan                      222.10%

                             3    DCS II                         215.90%

                             4    Strategic                     173.50%

                             5    Sidewinder                  169.90%

                             6    ATS 6400                    169.00%

                             7    Aberration                    167.90%

                             8    Waverider                     166.30%

                                  Moving Average

                            9    Reversal                         164.40%

                            10    Top Ten System           162.60%

          注：收益截至2011 年7 月31  日，收益率计算基于3 倍保证金。

前十大交易系统排名（自系统发布以来）

                           排名交易系统名称                        年收益率 %

                            1    Delphi II Agressive                  170.50%

                             2    Trend Finder Tiger                 162.50%

                             3    TSL_CEL_NG_1.1                  161.90%

                             4    Natural Gas Offense               157.60%

                             5    Trend Finder Lion 2                 141.90%

                             6    Auto Core Duo                           90.10%

                             7    Propero ES                                81.80%

                             8    Dual Thrust                                81.70%

                             9    TSL_SP_1.0Z                            76.90%

                            10    Trend Weaver                           74.60%

注：交易系统必须发布18 个月以上，收益截至2011 年7 月31日，收益率计算基于3 倍保证金。

由于这些交易系统一般都被用于商品、外汇、农产品、股指等多个市场，因此杂志还专门对标准普尔500指数的交易系统进行了排名。

FT Classic、TSL_SP_1.0Z、TSL_CEL_SP1 等模型进入了前十名榜单，前十大模型的年收益率介于36.3%-107.3%之间。

前十大S&P 交易系统排名

                           排名交易系统名称                       年收益率%

                             1    FT Classic                            107.30%

                             2    TSL_SP_1.0Z                        76.90%

                             3    TSL_CEL_SP1                      74.50%

                             4    Keystone                               54.10%

                             5    Impetus SP                           50.50%

                             6    Big Blue 2                             49.60%

                             7    Strategic 500                        45.50%

                         8   STC SP Daytrader                     42.00%

                         9   R-Breaker                                  37.10%

                        10   %C Daybreaker                        36.30%

注：排名基于系统发布以来业绩，收益截至2011 年7 月31  日，收益率计算基于3 倍保证金。

前十大一致性最好的交易系统

                       交易系统名称              开发者

                       Aberration             Keith Fitschen

                       Andromeda           Petros Development Corp.

                       Brix                        Alfaranda CTA

                       Checkmate            Strategic Trading Systems

                       Dollar Trader for

                                         Dave Fox

                       Currencies

                       Golden SX              Randy Stuckey

                       R-Breaker                Richard Saidenberg

                       Ready-Set-Go          longtermtrading.com

                       STC S&P Daytrade   Stafford Trading Company

                       Trendchannel            John Tolan

                       注：发布于2011 年10 月

交易系统类别

                      交易系统名称           按周期分        策略类别       使用市场

                      Aberration                    长线               趋势             多市场

                      Andromeda                  长线               趋势             多市场

                      Brix                               长线              趋势             多市场

                      Checkmate                  中线               趋势             多市场

                      Dollar Trader               长线                趋势              外汇

                      Golden SX                   长线               趋势             多市场

                      R-Breaker                    日内           趋势+反转        股票指数

                      Ready-Set-Go              长线                趋势             多市场

                      STC S&P Daytrade     日内            趋势+反转        股票指数

                      Trendchannel               长线                 趋势        外汇、国债

Aberration trading system

Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于1986发明，1993年Keith Fitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。

该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration    交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。

TB  开发平台和语言。

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// 简称: JYXT_Aberration

// 名称: Aberration

// 类别: 公式应用

// 类型: 用户应用

// 输出:Rookies

//------------------------------------------------------------------------

Params

Numeric Length(35);

Numeric StdDevUp(2.0);

Numeric StdDevDn(-2.0);

Numeric Lots(1);

Vars

NumericSeries UpperBand;

NumericSeries LowerBand;

NumericSeries AveMa;

Numeric StdValue;

Begin

AveMa=Average(Close[1],Length);

StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;

LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;

PlotNumeric("UpperBand&# 34;,UpperBand);

PlotNumeric("LowerBand&# 34;,LowerBand);

PlotNumeric("AveMa&# 34;,AveMa);

If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))

{

         Buy(Lots,Open);

}

If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))

{

         SellShort(Lots,Open);

}

If(MarketPosition==1 && Close[1]

{

         Sell(Lots,Open);

}

If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])

{

        BuyToCover(Lots,Open);

}

End


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作者：量化投资Quant
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