全球十大交易系统（Futures Truth Magazine评选）及各交易系统详解

最新推荐文章于 2024-07-11 08:10:19 发布
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分类专栏： # 小白学量化交易 文章标签： 量化交易 十大排名 DCS II NatGator Catscan
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全球十大交易系统系列文章：

  1. 详解Dual Thrust量化策略及其发明者Michael Chalek的前世今生

首先声明，这是2011年的数据。

  • 2010年前十大交易系统

<
排名 交易系统 年收益率 开发者
1 NatGator 237.80%
2 Catscan 222.10%
3 DCS II 215.90%
4 Strategic 173.50%
5 Sidewinder 169.90%
6 ATS 6400 169.00%
7 Aberration 167.90%
8 Waverider 166.30%
9 Moving Average 164.40%
10 Reversal 162.60%
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python实现股票量化与交易系统
全球前十大一致性最好的交易系统之一Aberration(附源码)
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全球前十大一致性最好的交易系统Aberration，长线策略，主要用在日K线，周K线上。Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于 1986  年发明，1993  年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前...
从零开始学量化~Ptrade使用教程——安装与登录
V_ZQKHJL98的博客
07-02 587
PTrade交易系统是一款高净值和机构投资者专业投资软件，为用户提供普通交易、篮子交易、日内回转交易、算法交易、量化投研/回测/实盘等各种交易工具，满足用户的各种交易需求和交易场景，帮助用户提高交易效率。
世界上5种著名交易系统
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一.拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统 拉瑞.威廉姆斯简介：威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。 跳空交易系统基本理念： 拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下...
详解Dual Thrust量化策略及其发明者Michael Chalek的前世今生
漫步量化
03-25 6701
摘要：Michael Chalek在80 年代开发，典型的区间突破型策略，以今日开盘价加减一定比例的N周期内的价格振幅（Range），确定上下轨。曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。适用于股票、期货、外汇等多类型市场。也是国内常用日内CTA策略。 Michael Chalek是谁？ 比较尴尬的是，我在网上没查到太多这个人的资料。有几个模糊定位，不确定是不是他本人。 推特...
全球顶尖的程序化交易模型研究汇总
量化交易研究
09-20 3681
| 作者：杨喆 | 蒋瑛琨 |耿帅军 | 来源：国泰君安证券 金融工程 正文： 1. 交易系统排名 在跟踪测试的基础上，我们同时对国外流行的交易系统进行了一系列研究。从这些交易系统来看，除了交易者自己开发设计的系统以外，还有一些交易者也经常会购买一些公开发布的交易系统，这些系统有些在购买后可以获得源代码，有些只是获得交易指令。这些交易系统由开发商开发后实时跟踪并公布业绩，开发商一般会...
全球十大程序化交易系统 ( 有源码 ）
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IAlexanderI的专栏
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程序化交易系统是一种个性期货程序化交易软件，每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。 据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月 最新发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩。在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。 Delph...
最著名的交易系统
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最著名的交易系统，马丁格尔系统，绝对不亏钱的系统。错过你就后悔一辈子吧
国际前10大交易系统排名
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易经量化交易系统之回测系统1
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由于证券交易涉及到很多细节和安全问题，开发一个完整的证券交易系统需要有丰富的经验和专业知识。以下是一个简单的示例，仅供参考。 首先，需要定义证券交易系统中的一些基本数据类型和结构体： ``` // 证券类型 enum SecurityType { Stock, // 股票 Bond, // 债券 Option, // 期权 Futures // 期货 } // 证券信息 struct SecurityInfo { public SecurityType type; // 证券类型 public string symbol; // 证券代码 public string name; // 证券名称 public double price; // 当前价格 public double vol; // 当前交易量 } // 账户信息 struct AccountInfo { public string account; // 账户号码 public double balance; // 账户余额 public SecurityInfo[] portfolio; // 持仓信息 } ``` 然后，需要定义一些交易相关的类和接口： ``` // 委托类型 enum OrderType { Buy, // 买入 Sell, // 卖出 Cover, // 平仓 ShortSell // 卖空 } // 委托信息 struct OrderInfo { public string account; // 账户号码 public SecurityInfo security; // 证券信息 public OrderType type; // 委托类型 public double price; // 委托价格 public double vol; // 委托数量 } // 委托接口 interface IOrderService { void PlaceOrder(OrderInfo order); // 下单 void CancelOrder(OrderInfo order); // 撤单 } // 行情接口 interface IMarketDataService { SecurityInfo GetSecurityInfo(string symbol); // 获取证券信息 } // 账户接口 interface IAccountService { AccountInfo GetAccountInfo(string account); // 获取账户信息 void UpdateAccountInfo(AccountInfo account); // 更新账户信息 } ``` 接下来，需要实现这些接口的具体实现。具体实现方式可以根据实际情况选择不同的技术和框架。 最后，需要将所有模块集成起来，形成一个完整的证券交易系统。在集成过程中，需要注意各个模块之间的协作和数据交互的安全性。例如，需要对下单操作进行权限控制，防止非法操作等。 以上仅为一个简单的示例，实际开发中需要考虑更多的细节和安全问题。
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