【机器学习概率统计】07 多元随机变量实践：聚焦多元正态分布

最新推荐文章于 2021-07-26 18:02:49 发布
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分类专栏： 机器学习中的数学：概率统计 机器学习中的数学（全集） 文章标签： 可视化 python 机器学习 人工智能 数据分析
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本文通过多元正态分布探讨随机变量的相关性和独立性。以二元标准和一般正态分布为例，展示协方差和相关系数如何影响分布形态。强调比较相关性应使用相关系数而非协方差，并澄清独立与不相关的概念差异。
摘要由CSDN通过智能技术生成

在前面两节中，我们介绍了多元随机变量的有关概念，重点围绕着多元随机变量的联合概率、条件与边缘概率分布以及独立性和相关性，阐述了多元随机变量之间的关系，这些都是多元随机变量重点需要关注和研究的问题。

在上两节理论知识的基础之上，我们在这一小节里以多元正态分布作为实际例子，让大家能够更直观的理解和强化这些概念和方法。

1.再谈相关性：基于多元正态分布

很简单，我们举一个例子，之前我们介绍过随机变量的正态分布，这里我们引入多元随机变量的正态分布：

如果向量 Z Z Z由若干个遵从标准正态分布的独立同分布随机变量

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石 溪
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石 溪

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