在前面两节中,我们介绍了多元随机变量的有关概念,重点围绕着多元随机变量的联合概率、条件与边缘概率分布以及独立性和相关性,阐述了多元随机变量之间的关系,这些都是多元随机变量重点需要关注和研究的问题。
在上两节理论知识的基础之上,我们在这一小节里以多元正态分布作为实际例子,让大家能够更直观的理解和强化这些概念和方法。
1.再谈相关性:基于多元正态分布
很简单,我们举一个例子,之前我们介绍过随机变量的正态分布,这里我们引入多元随机变量的正态分布:
如果向量 Z Z Z由若干个遵从标准正态分布的独立同分布随机变量