文章目录 前言 一、指定协方差矩阵 二、具体实现 1.相关库和函数 2.代码 3.检验 参考文献 总结 前言 在统计学习中,模拟是必然的事情,产生特定要求的随机变量也是常有的事情。下文介绍如何产生特定协方差矩阵的正态随机变量。 一、指定协方差矩阵 X i ∼ N ( 0 , Σ p ) , Σ p = ( σ i j ) p × p X_i \sim N(0,\Sigma_{p}), \Sigma_{p}=(\sigma_{ij})_{p \times p} Xi∼N(0,Σp),Σp=(σij