引言
广义逆高斯作为一种含义丰富的概率分布,其参数为特定值时又衍生出几种经典有用的分布,现做一整理介绍。
广义逆高斯分布(Generalized Inverse Gaussian Distribution)
广义逆高斯分布的概率密度函数为:
![](http://upload.wikimedia.org/math/0/d/9/0d972e3f429dacf2bc13fceb0cdb28ee.png)
其中,Kp是a>0且b>0的第二类修正贝塞尔函数(Modified Bessel function of the second kind)。
特别要注意这里,支撑集是x>0,即对于非负随机变量。
其中第二类修正贝塞尔函数满足以下性质:
![](http://jason-images.qiniudn.com/@/ML/math/distribution/bessel_properties.jpg)
广义逆高斯作为一种含义丰富的概率分布,其参数为特定值时又衍生出几种经典有用的分布,现做一整理介绍。
广义逆高斯分布的概率密度函数为:
其中,Kp是a>0且b>0的第二类修正贝塞尔函数(Modified Bessel function of the second kind)。
特别要注意这里,支撑集是x>0,即对于非负随机变量。
其中第二类修正贝塞尔函数满足以下性质: