高斯概率密度函数

最新推荐文章于 2024-06-20 17:10:23 发布

DesertFox_Jie

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版权

一维高斯PDF：

$p(x) = \frac{1}{{\sqrt {2\pi {\delta ^2}} }}\exp \left[ { - \frac{{{{(x - \mu )}^2}}}{{2{\delta ^2}}}} \right],x \sim N(\mu ,{\delta ^2})$

二维高斯PDF：

$p(x,y) = \frac{1}{{2\pi {\delta _x}{\delta _y}\sqrt {1 - {\rho ^2}} }}\exp \left[ { - \frac{1}{{2(1 - {\rho ^2})}}\left( {\frac{{{{(x - {\mu _x})}^2}}}{{2\delta _x^2}} - \frac{{2\rho (x - {\mu _x})(y - {\mu _y})}}{{2{\delta _x}{\delta _y}}} + \frac{{{{(y - {\mu _y})}^2}}}{{2\delta _y^2}}} \right)} \right]$

由此可以得到： $x \sim N({\mu _x},\delta _x^2),y \sim N({\mu _y},\delta _y^2)$ 。

如果用矩阵形式表示

对于联合高斯矢量 ${[\begin{array}{*{20}{c}} x&y \end{array}]^T}$ ，其PDF为：

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一维高斯PDF：二维高斯PDF：由此可以得到：。如果用矩阵形式表示对于联合高斯矢量，其PDF为：其中均值...
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