时间序列异常值检测算法

时间序列异常值检测是一种统计技术,用于识别数据集中的异常,这些可能是由于测量误差、系统故障或其他原因产生的。常用的算法有移动平均法(Moving Average, MA)和自适应离群值检测(Adaptive One-class Nearest Neighbor, AON)。 **1. 移动平均法(Moving Average, MA)实现**: 移动平均是简单直观的方法,它计算一段时间内的平均值作为基准。如果某个观测值远离这个平均值,则认为可能是异常值。Python中的实现可以使用pandas库: ```python import pandas as pd import numpy as np def moving_average_detection(data, window_size): rolling_mean = data.rolling(window=window_size).mean() anomaly_scores = abs(data - rolling_mean) threshold = rolling_mean + (anomaly_scores.std() * n_std) # 可以设定阈值,比如n_std个标准差 return anomaly_scores > threshold # 示例 data = pd.Series(your_time_series_data) anomalies = moving_average_detection(data, 10) ``` **2. 自适应离群值检测(AON)实现**: AON是一种基于统计学习的方法,它假设正常数据形成一个高维分布,并在新样本到来时动态更新该分布。Python中可以借助sklearn库的IsolationForest来实现: ```python from sklearn.ensemble import IsolationForest import numpy as np def aon_detection(data): model = IsolationForest(contamination='auto') # 'auto'会自动估计异常率 model.fit(data) scores = model.decision_function(data) anomalies = np.where(scores < model.threshold_)[0] return anomalies # 示例 anomalies = aon_detection(np.array(your_time_series_data)) ``` 这两个例子都假设你已经有了一个时间序列数据`your_time_series_data`。记住,实际应用中可能需要调整参数以适应特定的数据和异常情况。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值