时间序列的异常值处理

问题描述：开盘价的日收益率出现了异常值，9000多倍，什么原因导致？

答案：如图所示：由于开盘价出现了异常，价格为0.01；导致以此价格为基础计算的相关指标均异常；如果要还原真值，如果用均值与中位数均不合理，个人有两个方案还原，方案一、前后的值取中间值，即前一个开盘价格与后一个开盘价格的均值；方案二、由于开盘价与收盘价相关性非常强，且正相关，补值的价格=当日收盘价格/昨日收盘价*昨日开盘价

 

 结论：替换异常值或缺失值在时间序列数据中，由于特征值取值具有连续性，所以用附近的数据计算补充有更好的效果，比均值和中位数效果要好；补值的根本是要尽可能接近真实值；

 

进一步分析发现：

 

 

查看类似开盘价格与收盘价格的异常，如图用图形显示的话，直接画出走势图，更直接了当，效果更好；

仅管该值是真实情况出现的，但由于样例过少，本人仍然觉得替换掉效果较好，可使用前后值均值计算得出；