Why
为何要使用box-cox变换?原因如下:
- 在做线性回归的过程中,一般线性模型假定有: Y = X β + ϵ , ϵ ∼ N ( 0 , δ 2 I ) Y=X\beta+\epsilon,\epsilon \sim N(0,\delta^2I) Y=Xβ+ϵ,ϵ∼N(0,δ2I)
- 线性性:E(Y)是X中各变量的线性函数
- 独立性: ϵ 1 , ϵ 2 . . . ϵ n \epsilon_1,\epsilon_2...\epsilon_n ϵ1,ϵ2...ϵn相互独立
- 方差齐性: D ( ϵ 1 ) = . . . = D ( ϵ n ) = δ 2 D(\epsilon_1)=...=D(\epsilon_n)=\delta^2 D(ϵ1)=...=D(ϵ