【泛函分析】紧性

定义. 设 $S$ 是距离空间, $A\subset S$,
(1) 若对于 $\forall ϵ>0$, 总存在有限个半径为 $ϵ$ 的开球覆盖 $A$, 则称 $A$ 为完全有界集.
(2) 若 $A$ 中的任一序列都存在收敛的子列, 则称 $A$ 为列紧集.
(3) 若 $A$ 中的任一序列都存在收敛于 $A$ 中元素的子列, 则称 $A$ 为紧集.
由定义可知, 紧集是列紧集.

定理1. 设 $A$ 是距离空间 $S$ 的子集, 则 $A$ 是完全有界集的充要条件是: $A$ 中任一序列必存在 Cauchy 子列.

证明:

充分性: 反证法, 若 $A$ 不是完全有界集, 则存在 $ϵ>0$, 使得 $A$ 不能被有限个半径为 $ϵ$ 的开球覆盖. 构造点列 { y k } \{y_{k}\} {yk​} 如下: 选取 $y_1\in A$; 此时 $A-U(y_1,ϵ)\ne \varnothing$, 否则可推出 $A\subseteq U(y_1,ϵ)$, 与假设条件矛盾, 从 $A-U(y_1,ϵ)$ 中任取一点作为 $y_2$; 同理, 此时 $A-U(y_1,ϵ)-U(y_2,ϵ)\ne \varnothing$, 从中任取一点作为 $y_3$; … 以此类推, 可得到点列 { y k } \{y_{k}\} {yk​}. 显然, 对于 ∀ y n ∈ { y k } \forall y_{n} \in \{y_{k}\} ∀yn​∈{yk​}, 有:
$$y_n\in A-U(y_1,ϵ)-\cdots -U(y_{n-1},ϵ)$$
易证当 $m\ne n$ 时, $d(y_m,y_n)>ϵ$, 因此序列 { y k } \{y_{k}\} {yk​} 不存在 Cauchy 子列, 与已知条件矛盾. 因此 $A$ 是完全有界集.

必要性: 任取 $A$ 中一序列 { y k } \{y_{k}\} {yk​}. 因为 $A$ 是完全有界集, 所以对于任意 $i\in {\mathbb{N}}^{+}$, 存在有限个半径为 $\frac{1}{i}$ 的开球覆盖 $A$, 记 ${\mathcal{U}}_i$ 为它们的集合. 可以构造 { y k } \{y_{k}\} {yk​} 的子列 { y k n } \{y_{k_{n}}\} {ykn​​} 如下: ${\mathcal{U}}_1$ 中必然存在一个开球 $U(x_1,1)$ 包含 { y k } \{y_{k}\} {yk​} 中的无限多项, 否则将推出 $A$ 包含 { y k } \{y_{k}\} {yk​} 中的有限项, 从 $U(x_1,1)$ 中任取 y k 1 ∈ { y k } y_{k_{1}}\in \{y_{k}\} yk1​​∈{yk​}; 此时 ${\mathcal{U}}_2$ 中必然存在一个开球 $U(x_2,\frac{1}{2})$ 包含 { y k } ∩ U ( x 1 , 1 ) \{y_{k}\}\cap U(x_{1},1) {yk​}∩U(x1​,1) 中的无限多项, 否则将推出 { y k } ∩ U ( x 1 , 1 ) \{y_{k}\}\cap U(x_{1},1) {yk​}∩U(x1​,1) 包含 { y k } \{y_{k}\} {yk​} 中的有限项, 从 $U(x_2,\frac{1}{2})$ 中任取 y k 2 ∈ { y k } ∩ U ( x 1 , 1 ) y_{k_{2}}\in \{y_{k}\}\cap U(x_{1},1) yk2​​∈{yk​}∩U(x1​,1); … 以此类推, 可得到子列 { y k n } \{y_{k_{n}}\} {ykn​​}. 由构造方式可知, 子列中任意一项 $y_{k_n}$ 满足:

$$y_{k_n}\in \bigcap _{i=1}^{n-1}U(x_i,\frac{1}{i}),n\ge 2$$

易证 { y k n } \{y_{k_{n}}\} {ykn​​} 满足: 对于任意的 $ϵ>0$, 存在正整数 $k>\frac{2}{ϵ}$, 此时对于任意的正整数 $m>n>k$, 有 $y_{k_m},y_{k_n}\in U(x_k,\frac{1}{k})$, 即

$$d(y_{k_m},y_{k_n})<\frac{2}{k}<ϵ$$
所以 { y k n } \{y_{k_{n}}\} {ykn​​} 是 Cauchy 列.

推论. (1) 列紧集是完全有界集. (2) 若 $S$ 是完备的, 则完全有界集是列紧的.

定理2. $A$ 是紧集的充要条件是: 对于 $A$ 的任一开覆盖, 都存在有限子覆盖.

证明:

充分性: 反证法, 设 $A$ 中的序列 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 不存在收敛于 $A$ 中的子列, 则对于 $\forall y\in A$, 不存在任何 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 的子列收敛于它, 进而 $\exists r_y>0$, $n_y\in {\mathbb{N}}^{+}$, 使得 U ( y , r y ) ∩ { x n ∣ n > n y } = ∅ U(y, r_{y}) \cap \{x_{n}|n\gt n_{y}\}=\emptyset U(y,ry​)∩{xn​∣n>ny​}=∅; 显然, 集族 $\bigcup _{y\in A}U(y,r_y)$ 是 $A$ 的一个开覆盖, 由于 $A$ 是紧集, 所以其存在有限子覆盖, 记 $\bigcup _{i=1}^{k}U(y_i,r_{y_i})$, $y_i\in A$ 为一个子覆盖, 记 $N=\underset{i}{\max }{n}_{y_i}$, 则
{ x n ∣ n > N } ∩ A ⊆ { x n ∣ n > N } ∩ ⋃ i = 1 k U ( y i , r y i ) ⊆ ⋃ i = 1 k ( { x n ∣ n > n y i } ∩ U ( y i , r y i ) ) = ∅ \{x_{n}|n \gt N\}\cap A \subseteq \{x_{n}|n \gt N\}\cap \bigcup\limits_{i=1}^{k}U(y_{i}, r_{y_{i}}) \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{k} \big(\{x_{n}|n\gt n_{y_{i}}\}\cap U(y_{i}, r_{y_{i}})\big)=\emptyset {xn​∣n>N}∩A⊆{xn​∣n>N}∩i=1⋃k​U(yi​,ryi​​)⊆i=1⋃k​({xn​∣n>nyi​​}∩U(yi​,ryi​​))=∅
进而有 { x n ∣ n > N } ∩ A = ∅ \{x_{n}|n \gt N\}\cap A=\emptyset {xn​∣n>N}∩A=∅, 这与 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 是 $A$ 中的序列相矛盾, 因此 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 必存在收敛于 $A$ 中的子列.
必要性: 反证法, 设 $A$ 的开覆盖 { G α ∣ α ∈ I } \{G_{\alpha}|\alpha\in I\} {Gα​∣α∈I} 不存在有限子覆盖. 由于紧集是完全有界集, 因此对于 $\forall n\in {\mathbb{N}}^{+}$, $A$ 可被有限个半径为 $\frac{1}{n}$ 的开球覆盖, 记为 { U ( x , 1 n ) ∣ x ∈ E n } \{U(x, \frac{1}{n})|x\in E_{n}\} {U(x,n1​)∣x∈En​}. 显然 { G α ∣ α ∈ I } \{G_{\alpha}|\alpha\in I\} {Gα​∣α∈I} 不存在对 $\bigcup _{x\in E_n}U(x,\frac{1}{n})$ 的有限子覆盖, 则必然存在 $x_n\in E_n$, 使得 $U(x_n,\frac{1}{n})$ 不可被有限个 { G α ∣ α ∈ I } \{G_{\alpha}|\alpha\in I\} {Gα​∣α∈I} 中的开集覆盖, 否则, 将会推出 $\bigcup _{x\in E_n}U(x,\frac{1}{n})$ 可被 { G α ∣ α ∈ I } \{G_{\alpha}|\alpha\in I\} {Gα​∣α∈I} 中有限个开集覆盖, 矛盾. 由此可得到序列 { x n } \{x_{n}\} {xn​}, 根据已知条件, { x n } \{x_{n}\} {xn​} 存在收敛于 $A$ 中元的子列 { x n k } \{x_{n_{k}}\} {xnk​​} , 记其极限为 $a$. 显然存在 { G α ∣ α ∈ I } \{G_{\alpha}|\alpha\in I\} {Gα​∣α∈I} 中的一个开球包含 $a$, 记为 $G_{{\alpha }_0}$. 由开集的性质可知, 存在 $ϵ>0$, 使得 $U(a,ϵ)\subset G_{{\alpha }_0}$. 取足够大的整数 $K$ 使得 $\frac{1}{n_K}<\frac{ϵ}{2}$ 且 $d(x_{n_K},a)<\frac{ϵ}{2}$, 则对于 $\forall x\in U(x_{n_K},\frac{1}{n_K})$, $d(x,a)\le d(x,x_{n_K})+d(x_{n_K},a)<\frac{ϵ}{2}+\frac{ϵ}{2}=ϵ$, 因此有 $U(x_{n_K},\frac{1}{n_K})\subset U(a,ϵ)\subset G_{{\alpha }_0}$, 而根据 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 的定义, $U(x_{n_K},\frac{1}{n_K})$ 不可被有限个 { G α ∣ α ∈ I } \{G_{\alpha}|\alpha\in I\} {Gα​∣α∈I} 中的开球覆盖, 产生矛盾. 因此 $A$ 的任意开覆盖都存在有限子覆盖.

推论. 紧集是有界闭集.

证明: 设 $A$ 是紧集, 由(1)可知 $A$ 是列紧集, 由定理1的推论可知, $A$ 是完全有界集, 因此是有界集. 下面证明 $A$ 是闭集. 设 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 是 $A$ 中的任一收敛序列, 极限为 $x$, 由于 $A$ 是紧集, 因此 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 存在收敛于 $A$ 中元的子列 { x n k } \{ x_{n_{k}} \} {xnk​​} , 极限记为 $y\in A$, 而显然 { x n k } \{ x_{n_{k}} \} {xnk​​} 的极限和 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 的极限相等, 因此 $x=y\in A$, 所以 $A$ 是闭集, 证毕.

定理3. $A$ 是列紧集的充要条件是: $\overline{A}$ 是紧集.
证明:
充分性: 即证明 $A$ 中的任一序列 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 必存在收敛的子列. 由于 $A\subset \overline{A}$, 所以序列 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 也是 $\overline{A}$ 中的序列, 由于 $\overline{A}$ 是紧集, 所以 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 存在收敛的子列, 证毕.
必要性: 即证明 $\overline{A}$ 中的任一序列 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 必存在收敛于 $\overline{A}$ 中元的子列. 由闭包的性质可知, 对于 $\forall x_n$, 必然存在 $y_n\in A$, 使得 $d(x_n,y_n)<\frac{1}{n}$, { y n } \{y_{n}\} {yn​} 构成 $A$ 中的一序列. 由于 $A$ 是列紧集, 所以 { y n } \{y_{n}\} {yn​} 存在收敛子列 { y n k } \{y_{n_{k}}\} {ynk​​}, 设其收敛于 $y$, 根据闭包的性质可知 $y\in \overline{A}$. 下面证明 { x n k } \{x_{n_{k}}\} {xnk​​} 也收敛于 $y$.
$$d(x_{n_k},y)\le d(x_{n_k},y_{n_k})+d(y_{n_k},y)\le \frac{1}{n_k}+d(y_{n_k},y)$$
显然 $\underset{k\to \infty }{\lim }\frac{1}{n_k}+d(y_{n_k},y)=0$, 且 $d(x_{n_k},y)\ge 0$, 由夹逼定理, $\underset{k\to \infty }{\lim }d(x_{n_k},y)=0$, { x n k } \{x_{n_{k}}\} {xnk​​} 也收敛于 $y$, 证毕.

推论. 列紧集是完全有界集.

定理4. 完全有界集是有界集.
证明:
设 $A$ 是完全有界集, 任取 $ϵ>0$, 存在有限个半径为 $ϵ$ 的开球覆盖 $A$, 记为 { U ( x i , ϵ ) ∣ x i ∈ E } \{U(x_{i}, \epsilon)|x_{i}\in E\} {U(xi​,ϵ)∣xi​∈E}, 则对于 $\forall x,x^{\prime }\in A$, 有
$$d(x,x^{\prime })\le \sum _{i=1}^{|E|}[d(x,x_i)+d(x_i,x^{\prime })]\le 2|E|ϵ$$
所以 $A$ 是有界集.

定理5. 在有限维赋范空间中, 有界集是列紧集, 有界闭集是紧集.
证明:
设 $S$ 是 $n$ 维赋范空间, $A$ 是其中的有界集, 即证 $A$ 中的任一序列 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 存在收敛子列. $S$ 和 $n$ 维欧式空间 ${\mathbb{K}}^n$ 拓扑同构 ($\mathbb{K}$ 为 $S$ 的数域), 即存在双射 $T:S\mapsto {\mathbb{K}}^n$ 和 $b>a>0$, 使得:
$$a\parallel x\parallel \le \parallel Tx\parallel \le b\parallel x\parallel$$
其中 $\parallel \cdot \parallel$ 是 ${\mathbb{K}}^n$ 中的范数. 因为 $A$ 是有界集, 所以存在 $M\ge 0$, 使得 $\parallel x\parallel \le M$, 对于 ${\mathbb{K}}^n$ 中的序列 { T x n } \{Tx_{n}\} {Txn​}, 有
$$\parallel T{x}_n\parallel \le b\parallel x_n\parallel \le bM$$
即 { T x n } \{Tx_{n}\} {Txn​} 也是有界的. 由 Weierstrass 定理可知, 序列 { T x n } \{Tx_{n}\} {Txn​} 存在收敛子列 { T x n k } \{Tx_{n_{k}}\} {Txnk​​}, 记其极限为 $y$,
$$\parallel x_{n_k}-T^{-1}y\parallel \le \frac{1}{a}\parallel T{x}_{n_k}-y\parallel$$
显然 $\underset{k\to \infty }{\lim }\frac{1}{a}\parallel T{x}_{n_k}-y\parallel =0$, 且 $\parallel x_{n_k}-T^{-1}y\parallel \ge 0$, 由夹逼定理, $\underset{k\to \infty }{\lim }\parallel x_{n_k}-T^{-1}y\parallel =0$, { x n k } \{x_{n_{k}}\} {xnk​​} 收敛于 $T^{-1}y$, 证毕.
设 $A$ 是 $S$ 中的有界闭集, 则其是列紧集, 由定理3的推论可知, $A$ 是紧集.

定理6. (F. Riesz) 设 $S$ 为一赋范空间, $A$ 为其闭子空间, 且 $A\ne S$, 则对于 $\forall ϵ>0$, 存在 $x\in A$ 且 $\parallel x\parallel =1$, 使得 $d(x,A)\ge ϵ$.
证明:
任取 $x_0\in S-A$, 由于 $A$ 是闭集, 所以 $d(x_0,A)>0$. 因为 $0<ϵ<1$, 所以存在 $x_1\in A$ 使得 $d(x_1,x_0)=d(x_0,A)/ϵ>d(x_0,A)$. 对 $x_1-x_0$ 进行归一化, 得到 $x=\frac{x_1-x_0}{d(x_1-x_0)}$, 则 $\parallel x\parallel =1$. 对于 $\forall x^{\prime }\in A$,
$$\parallel x^{\prime }-x\parallel =\parallel x^{\prime }-\frac{x_1-x_0}{d(x_1,x_0)}\parallel =\frac{\parallel x_0-(x_1-d(x_1,x_0)x^{\prime })\parallel }{d(x_1,x_0)}\ge \frac{d(x_0,A)}{d(x_0,A)/ϵ}=ϵ$$
证毕.

定理7. 无限维赋范空间中的闭单位球不是列紧集.
证明:
记无限维赋范空间 $S$ 中的闭单位球为 $A$. 任取 $x_1\in A$, 定义 E 1 = s p a n { x 1 } E_{1}=\mathrm{span}\{x_{1}\} E1​=span{x1​}, 可知 $E_1$ 是 $A$ 的闭子空间, 且 $E_1\ne S$. 由定理6可知, 存在$x_2\in A$, 使得 $d(x_2,E_1)\ge \frac{1}{2}$, 定义 E 2 = s p a n { x 1 , x 2 } E_{2}=\mathrm{span}\{x_{1}, x_{2}\} E2​=span{x1​,x2​}, 可知 $E_2$ 是 $A$ 的闭子空间, 且 $E_2\ne S$, … 以此类推, 可得到 $A$ 中的序列 { x n } \{x_{n}\} {xn​}. 对于任意正整数 $m>n$, $x_n\in E_n\subseteq E_{m-1}$, 所以 $d(x_m,x_n)\ge d(x_m,E_{m-1})\ge \frac{1}{2}$. 由此可知序列 { x n } \{x_{n}\} {xn​} 没有收敛子列, 进而可知 $A$ 不是列紧集.
未完待续…