前段时间开始着手做一个量化交易模型,然后到今天为止,第一款模型总算有点样子了。
写了一些交易策略后,将模型训练起来,总体还是赢利的,但是,虽然机器判断行情么得感情,避开了各种心理大坑,大A的风险仍然未能全部躲得过去。
用深市的前几支股票来看下模型回测的结果吧:
写在前面:
1、整体的策略采用右侧交易,这也符合本人稳的性格。以赚钱为目的,要亏钱的还是直接捐了的好。
2、仓位策略目前没有,直接梭哈。
3、买入在买入判定后收盘价梭哈,卖出在卖出指标后当日收盘价。因为买入时行情向上,收盘价偏高,卖出时行情基本向下,收盘价偏低。总体赢利会少一些。但个人觉得这样判断赢利是对策略的严格要求,有利于后期提高。
4、这只是第一个版本。
5、原则:只做策略测试,不做买卖建议。
1、SZ000001 平安银行
测试结果:
总体赢利,市场两几次大的上涨均被抓到。
初始资金:100000
当前账户资金:114910.12
赢利:14910.119999999995
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累计投入本金: 100000.00
累计投入资产: 0.00
累计借入现金: 0.00
累计借入资产: 0.00
累计红利: 2507.12
现金余额: 114910.12
未平仓头寸净值: 0.00
当前总资产: 114910.12
已平仓交易总成本: 4322.00
已平仓净利润总额: 14910.12
单笔交易最大占用现金比例%: 90.13
交易平均占用现金比例%: 89.56
2、SZ000002 万科A
测试结果:
赢利
初始资金:100000
当前账户资金:129397.07
赢利:29397.070000000007
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累计投入本金: 100000.00
累计投入资产: 0.00
累计借入现金: 0.00
累计借入资产: 0.00
累计红利: 5856.60
现金余额: 129397.07
未平仓头寸净值: 0.00
当前总资产: 129397.07
已平仓交易总成本: 5137.53
已平仓净利润总额: 29397.07
单笔交易最大占用现金比例%: 90.04
交易平均占用现金比例%: 89.35
3、SZ000004 ST国华
测试结果:
小亏。
收获,逃过了一轮剧烈下跌。但在市场长期横盘期间,浪费了大量的交易成本。
因为程序设置的是买入和卖出价格均采用当天收盘价,同时模型判定买入和卖出的标准往往市场向上时买入,向下时卖,而导致买入价格偏高,卖出价格偏低。
但是,躲坑还是挺及时,并且抓到了一波大的上涨。虽然没有吃尽上涨空间,但是也吃到大部,已经令人欣慰了。
初始资金:100000
当前账户资金:93088.62
赢利:-6911.380000000005
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累计投入本金: 100000.00
累计投入资产: 0.00
累计借入现金: 0.00
累计借入资产: 0.00
累计红利: 0.00
现金余额: 93088.62
未平仓头寸净值: 0.00
当前总资产: 93088.62
已平仓交易总成本: 4612.38
已平仓净利润总额: -6911.38
单笔交易最大占用现金比例%: 90.14
交易平均占用现金比例%: 89.59
4、SZ000005 ST星源
测试结果:
亏损。
又是一支ST股票。以我个人做股票的风格,ST股票是坚决不会碰的。但测试嘛,总要试一下。
两轮剧烈下跌,均成功出逃。
初始资金:100000
当前账户资金:75868.03
赢利:-24131.97
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累计投入本金: 100000.00
累计投入资产: 0.00
累计借入现金: 0.00
累计借入资产: 0.00
累计红利: 0.00
现金余额: 7776.03
未平仓头寸净值: 68092.00
当前总资产: 75868.03
已平仓交易总成本: 5020.18
已平仓净利润总额: -21657.18
单笔交易最大占用现金比例%: 90.14
交易平均占用现金比例%: 90.06
6、SZ000006 深圳业A
测试结果:
小亏损。
下行市场,不好介入。
介入大行情,但卖出不及时。
市场剧烈下跌时,卖出指标还欠灵敏。
初始资金:100000
当前账户资金:91669.6
赢利:-8330.399999999994
6、SZ000007 *ST全新
测试结果:
大亏。
股份横盘波动期间,指标不灵敏。
剧烈下跌期间,成功出逃。
目前仍在亏损中。
教训:ST股票不要碰
7、 SZ000008 神州高铁
没有特色的一支股票。
没有行情,反复横盘,没有研究价值。
8、SZ000009 中国宝安
测试结果:
赢利较大。
两波行情,基本做到较为完美的高抛低吸,在行情启动之后及时介入,行情结果时及时抛出。
横盘期间没什么亮眼表现。
初始资金:100000
当前账户资金:150332.5
赢利:50332.5
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累计投入本金: 100000.00
累计投入资产: 0.00
累计借入现金: 0.00
累计借入资产: 0.00
累计红利: 0.00
现金余额: 13602.50
未平仓头寸净值: 136730.00
当前总资产: 150332.50
已平仓交易总成本: 3475.01
已平仓净利润总额: 36314.99
单笔交易最大占用现金比例%: 90.08
交易平均占用现金比例%: 89.82
9、SZ000010 美丽生态
基本一路下跌,没在行情可做。
10、SZ000011 深物业A
测试结果:
小赢。
基本完美地吃到大行情。
但在下跌趋势中介入是一个不好的习惯。这也直接导致了最终的结果只有小赢。
初始资金:100000
当前账户资金:104841.58
赢利:4841.580000000002
总体结论:
1、买入指标采用标准的右侧交易,这也是稳道经典打法。行情出现后再介入,这个基本策略不能动摇。这一点策略实现的还是不错的。
2、卖出指标当前不够灵敏,一般出现卖出指示时,行情基本已经确定下跌。可以考虑增加灵敏度,在当前卖出策略的基础上,继续增加谨慎。
3、考虑增加市场大趋势数据。总体向下的行情,不予介入。
4、目前整体在测试买卖策略,其他的交易策略并未加入,所以买卖基本是大仓位梭哈。交易时如果增加仓位控制,及时调仓操作,在效果上应该会更稳,风险更小。