大A股量化交易第一个模型测试，机器么得感情，亏钱不会吃面

前段时间开始着手做一个量化交易模型，然后到今天为止，第一款模型总算有点样子了。

写了一些交易策略后，将模型训练起来，总体还是赢利的，但是，虽然机器判断行情么得感情，避开了各种心理大坑，大A的风险仍然未能全部躲得过去。

用深市的前几支股票来看下模型回测的结果吧：

写在前面：

1、整体的策略采用右侧交易，这也符合本人稳的性格。以赚钱为目的，要亏钱的还是直接捐了的好。

2、仓位策略目前没有，直接梭哈。

3、买入在买入判定后收盘价梭哈，卖出在卖出指标后当日收盘价。因为买入时行情向上，收盘价偏高，卖出时行情基本向下，收盘价偏低。总体赢利会少一些。但个人觉得这样判断赢利是对策略的严格要求，有利于后期提高。

4、这只是第一个版本。

5、原则：只做策略测试，不做买卖建议。

1、SZ000001 平安银行

 测试结果：

总体赢利，市场两几次大的上涨均被抓到。

初始资金：100000

当前账户资金：114910.12

赢利：14910.119999999995

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累计投入本金: 100000.00

累计投入资产: 0.00

累计借入现金: 0.00

累计借入资产: 0.00

累计红利: 2507.12

现金余额: 114910.12

未平仓头寸净值: 0.00

当前总资产: 114910.12

已平仓交易总成本: 4322.00

已平仓净利润总额: 14910.12

单笔交易最大占用现金比例%: 90.13

交易平均占用现金比例%: 89.56

2、SZ000002 万科A

 测试结果：

赢利

初始资金：100000

当前账户资金：129397.07

赢利：29397.070000000007

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累计投入本金: 100000.00

累计投入资产: 0.00

累计借入现金: 0.00

累计借入资产: 0.00

累计红利: 5856.60

现金余额: 129397.07

未平仓头寸净值: 0.00

当前总资产: 129397.07

已平仓交易总成本: 5137.53

已平仓净利润总额: 29397.07

单笔交易最大占用现金比例%: 90.04

交易平均占用现金比例%: 89.35

3、SZ000004 ST国华

 测试结果：

小亏。

收获，逃过了一轮剧烈下跌。但在市场长期横盘期间，浪费了大量的交易成本。

因为程序设置的是买入和卖出价格均采用当天收盘价，同时模型判定买入和卖出的标准往往市场向上时买入，向下时卖，而导致买入价格偏高，卖出价格偏低。

但是，躲坑还是挺及时，并且抓到了一波大的上涨。虽然没有吃尽上涨空间，但是也吃到大部，已经令人欣慰了。

初始资金：100000

当前账户资金：93088.62

赢利：-6911.380000000005

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累计投入本金: 100000.00

累计投入资产: 0.00

累计借入现金: 0.00

累计借入资产: 0.00

累计红利: 0.00

现金余额: 93088.62

未平仓头寸净值: 0.00

当前总资产: 93088.62

已平仓交易总成本: 4612.38

已平仓净利润总额: -6911.38

单笔交易最大占用现金比例%: 90.14

交易平均占用现金比例%: 89.59

4、SZ000005 ST星源

 测试结果：

亏损。

又是一支ST股票。以我个人做股票的风格，ST股票是坚决不会碰的。但测试嘛，总要试一下。

两轮剧烈下跌，均成功出逃。

初始资金：100000

当前账户资金：75868.03

赢利：-24131.97

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累计投入本金: 100000.00

累计投入资产: 0.00

累计借入现金: 0.00

累计借入资产: 0.00

累计红利: 0.00

现金余额: 7776.03

未平仓头寸净值: 68092.00

当前总资产: 75868.03

已平仓交易总成本: 5020.18

已平仓净利润总额: -21657.18

单笔交易最大占用现金比例%: 90.14

交易平均占用现金比例%: 90.06

6、SZ000006 深圳业A

 测试结果：

小亏损。

下行市场，不好介入。

介入大行情，但卖出不及时。

市场剧烈下跌时，卖出指标还欠灵敏。

初始资金：100000

当前账户资金：91669.6

赢利：-8330.399999999994

6、SZ000007 *ST全新

 

测试结果：

大亏。

股份横盘波动期间，指标不灵敏。

剧烈下跌期间，成功出逃。

目前仍在亏损中。

教训：ST股票不要碰

7、 SZ000008 神州高铁

没有特色的一支股票。

没有行情，反复横盘，没有研究价值。

8、SZ000009 中国宝安

 测试结果：

赢利较大。

两波行情，基本做到较为完美的高抛低吸，在行情启动之后及时介入，行情结果时及时抛出。

横盘期间没什么亮眼表现。

初始资金：100000

当前账户资金：150332.5

赢利：50332.5

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累计投入本金: 100000.00

累计投入资产: 0.00

累计借入现金: 0.00

累计借入资产: 0.00

累计红利: 0.00

现金余额: 13602.50

未平仓头寸净值: 136730.00

当前总资产: 150332.50

已平仓交易总成本: 3475.01

已平仓净利润总额: 36314.99

单笔交易最大占用现金比例%: 90.08

交易平均占用现金比例%: 89.82

9、SZ000010 美丽生态

基本一路下跌，没在行情可做。

10、SZ000011 深物业A

 测试结果：

小赢。

基本完美地吃到大行情。

但在下跌趋势中介入是一个不好的习惯。这也直接导致了最终的结果只有小赢。

初始资金：100000

当前账户资金：104841.58

赢利：4841.580000000002

总体结论：

1、买入指标采用标准的右侧交易，这也是稳道经典打法。行情出现后再介入，这个基本策略不能动摇。这一点策略实现的还是不错的。

2、卖出指标当前不够灵敏，一般出现卖出指示时，行情基本已经确定下跌。可以考虑增加灵敏度，在当前卖出策略的基础上，继续增加谨慎。

3、考虑增加市场大趋势数据。总体向下的行情，不予介入。

4、目前整体在测试买卖策略，其他的交易策略并未加入，所以买卖基本是大仓位梭哈。交易时如果增加仓位控制，及时调仓操作，在效果上应该会更稳，风险更小。