股票交易模型简介

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 寻交易算法研究搭档，地点深圳，要求熟悉git使用，对证券交易有深入体会，c++/java/c#等任意一门语言的程序员，为人正直，勤奋刻苦。此为对等互助的交流，用于各自的实际交易。有兴趣的私我。

谈及股票，特别是国内的股票市场。我不由的啰嗦起来。对A股的股民来说，网上能看到的以及网上想表达的大多数都是嘲讽与自嘲。最为典型莫过于08年之后的“问君能有几多愁恰似满仓中石油”。此类嘲讽暗含的是国内证券市场的无奈。

先引出几个驳论：

“祝大家高考顺利，都考上理想的大学”，“大家要努力学习，争取都考高分”。这两句祝福语相信大家耳熟能详，不知道大家有没有想过这个祝福语的正确性没有。假如大家都很努力的准备高考，所带来的结果只会有一个：“当年的一本录取线比去年飙升，当然二本录取线同样也会飙升。”，也就是如下奇观“去年500分能上一本线，今年500分刚好踏着二本线”（当然不考虑试卷的难易程度带来的区别）。因此这个祝福实际上是隐含了一个前提条件的，祝福的对象是十分有限的，不是全集竞争的参与者（A班班主任说的祝福，B版同学请勿感激涕零，他根本没把你们算在内）。所以看到高考前的省级卫星电视上的明星的这类话，送ta两个字就行了“啥玩意”。这个故事铺展开就是不合作博弈模型所研究的话题，在此不做赘述（其实关于博弈论，本人就知道这点点内容）。

再跑点题。

国内的上市公司一年的分红大约1800亿，而一年的交易佣金和印花税差不多也是这个值（数字来源不记得了，不过应该是靠谱的）。我们不妨用物理学的思维来思考国内证券的收益问题：“一个房间里放一台敞开的冰箱，通上电，房间是否会凉快？”，国内股票市场的进水管道就1800，出水管道也差不多这样，所以中体来说国内证券市场的参与者是没有盈利的（不考虑券商--他们不是参与者，他们是寄生者）。

所以国内证券市场是不可能出现“大家好兄弟，讲义气，一起发财”的局面的。市场是残酷的，大家都是踩着别人的脑袋往上面爬。

普遍认可的国内证券市场的盈利亏损比例是1:9；十个参与者，一个盈利，九个亏损。某种性质上来说，A股确实和赌场没有太多区别。A股的输家都是抱着暴富的窃喜参和的，和赌徒们抱着赚一把的心情上赌桌是一丘之貉。所以在A股，请放下虚伪的仁慈，带上刺刀上。