深度学习之sklearn-user guide 1.4

最新推荐文章于 2024-03-25 16:28:16 发布

LawenceRay

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分类专栏： Sklearn

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Support vector machines (SVM)，中文译名支持向量机，是监督学习的一种，可以用来做分类、回归以及异常检测。

支持向量机有如下优点：

在高维空间中有效。
假设样本的维度比样本数量还要多，它仍然是有效的。
在决策函数汇总使用训练样本的一个子集，内存效率高
不同的核函数都可作为决策函数。sklearn中提供了常见的核函数，但是也可以自定核函数。

在sklearn中支持向量机的输入支持或密集或稀疏的向量。假设你是用稀疏矩阵输入支持向量机中做预测，你需要先对稀疏矩阵做fit操作。如果要获得最佳的性能，可以在输入是稀疏矩阵时scipy.sparse.csr_matrix或者输入时密集矩阵时numpy.ndarray调节参数C.

分类 classification

在对一个数据集做多分类时，svc，NuSvc和LinearSVC都可以取得不错的性能。

其中svc和NuSVC是比较相近的方法，允许的参数上有细微差别，此外还有不同的数学方程式。LinearSVC是支持向量分类的另一种实现方法。

对于不同的分类器，svc,NuSVC和LinearSVC将两个array作为输入，其中array X的形状是[n_samples, n_features]，代表的是训练样本；而array y的大小是[n_samples]，反映的是分类标签（由于是监督学习，所以这里是人为标记分类好的）

在拟合后，模型可以用来预测新的值：

支持向量机的决策函数依赖于一些训练样本的子集，并将其称之为支持向量，也就是处于支持向量机最大分割超平面上的样本。

这些支持向量的性质可以在如下几个方法中找到：support_vectors_, support_ and n_support：

多分类 Multi-class classification

在多分类中svc和NuSVC的实现方法是one-against-one（一对一）。也即假设n_class是类别个数，那么将训练n_class * (n_class - 1) / 2个分类器并用这些分类器进行二分类训练。为了和其他分类器提供一样的接口，参数decision_function_shape允许将‘一对一’分类的结果聚合到(n_samples, n_classes)大小的决策函数中。

另一方面，在多分类上LinearSVC实现的策略是'one-vs-the-rest'(一对其他)，因此只需要训练n_class 个分类器。如果仅仅只有两个类别，那么则只需训练一个分类器或说模型。

要注意的是LinearSVC还是先了一种可选的多分类策略，由Crammer和Singer指定的所谓的多类支持向量机，它提供了一个可选参数multi_class='crammer_singer'。对于一对其他的方式，它是不支持的。在实际中，’一对其他‘更流行，因为所分类的结果通常是相近的，但这种方式的训练时间却会少许多。

在LinearSVC模型中使用‘一对其他’时属性coef_ 和intercept_ 分别代表[n_class, n_features]和[n_class]，每一行的系数代表诸多'一对其他'分类器中的一个，而intercept_则代表某一类中的排列。

对SVC 而言，在'一对一'形式下，不同属性的布局有些相关。假设核函数是线性的，coef_ 和intercept_与之前谈到过的LinearSVC有些相似，除了coef_ 的形状是[n_class * (n_class - 1) / 2, n_features] ，因为训练了多个二分类器。

dual_coef_较难掌握，其形状是[n_class-1, n_SV]，列对应于n_class * (n_class - 1) / 2个‘一对一’分类器中的支持向量。n_class - 1 个分类器都用到了所有的支持向量。每行中的n_class - 1个条目对应于这些分类器的对偶系数。

得分与概率 Scores and probabilities

SVC模型中的decision_function会对每个样本每个分类的得分（如果是在二分类问题中，会对每个样本进行评分）。当构造函数选项概率设置为真时，将通过predict_proba和predict_log_proba方法启用类成员概率估计。对于二分类问题，使用Platt缩放来校准概率：对SVM的分数进行logistic回归，并通过对训练数据的附加交叉验证进行拟合。

不用说，对于大数据集进行涉及Platt缩放的交叉验证操作的开销非常大。除此之外，概率估计可能与得分的估计不一致，因为得分的argmax值不一定与概率的argmax值相同。Platt方法同样存在理论上的问题。如果需要置信度，也不一定是概率。所以可以这样设置probability=False并使用decision_function而不是predict_proba。

不平衡问题 Unbalanced problems

在这种情况下，需要更多重要的信息或者是个别样本的关键字来确定类别。这时可以使用class_weight和sample_weight。

SVC在fit操作时实现了一个关键字class_weight。

这是一个形如{class_label : value}的字典，其中value是大于0的浮点数，乘上一个参数C使得class_label = C * value。

SVC、NuSVC 、SVR和OneClassSVM则在fit操作时通过关键字sample_weight实现了对单个样本的权值。与class_weight，也要设置一个参数C使得C * sample_weight[i]。

`回归` Regression

将支持向量分类方法推广到回归问题的求解中。这种方法称为支持向量回归。

通过支持向量分类（如上所述）产生的模型仅依赖于训练数据的子集，因为用于建立模型的成本函数不关心超出边界的训练点。类似地，由支持向量回归产生的模型仅依赖于训练数据的子集，因为用于建立模型的成本函数忽略了接近模型预测的任何训练数据。

有三种不同的方式实现支持向量回归。SVR 、NuSVR、 LinearSVR。其中LinearSVR提供了比SVR快速的实现方式，但是它仅考虑了线性核函数。而NuSVR则实现了稍不同于SVR和LinearSVR的方程。

对于分类，fit方法的输入有x，y，仅在此时y才可以是浮点数。

密度估计和异常检查 Density estimation, novelty detection

利用单类SVM进行异常检测，即给定一组样本，检测该集合的软边界，从而将新点分类为属于该集合还是不属于该集合。这样的实现称为OneClassSVM。

此时，这是一种无监督学习，fit方法在此时仅仅接收一个参数x,因为此时没有类标签了。

复杂度 Complexity

支持向量机是强大的工具，但是随着训练向量数量的增加，其计算和存储需求迅速增加。SVM的核心是二次规划问题（QP），从训练数据的其余部分中分离支持向量。这个基于LIbSVM的实现的QP求解器的复杂度在 $O(n_{features} \times n_{samples}^2)$ 和 $O(n_{features} \times n_{samples}^3)$ 之间，取决于实际使用LIbVM缓存的效率（依赖于数据集），如果矩阵非常稀疏， $n_{features}$ 将会被在这个向量样本中非0特征的平均值取代。

要注意的是，在LinearSVM中利用liblinear实现的算法比在SVC中利用libsvm-based实现更加高效，并且几乎可以线性地扩展到数百万个样本和/或特征。

实用技巧 Tips on Practical Use

避免数据复制如果传递给某些方法的数据不是C顺序连续的，并且是双精度的，那么在调用底层C实现之前将复制它。通过检查其标志属性，可以检查给定的NUMPY数组是否为C邻接数组。对于LinearSVC（和LogisticRegression），作为numpy数组传递的任何输入将被复制并转换为libliline内部稀疏数据表示（双精度浮点数和非零分量的int32索引）。如果您想适应大规模的线性分类器，而不复制密集的块C连续的双精度数组作为输入，我们建议使用SGDClassifier类。目标函数可以被配置成与线性SVC模型几乎相同。
内核缓存大小对于 SVC, SVR, nuSVC和NuSVR, 内核缓存的大小对更大问题的运行时间有很大影响。如果有足够的RAM可用，建议将cache_size设置为比默认值200(MB)更高的值，例如500(MB)或1000(MB)
C值默认值为1。如果你有很多嘈杂的观察，你应该减少它。它对应于更多的正则化估计。
支持向量机算法不是尺度不变的，因此强烈建议对数据进行缩放。例如，缩放输入向量X上的每个属性为[0,1]或[-1,+1]，或将其标准化为均值0和方差1。注意，必须对测试向量施加相同的缩放以获得有意义的结果。
NuSVC/OneClassSVM/NuSVR 中的参数nu近似训练误差和支持向量的分数。
在SVC中，如果分类数据不平衡，设置 class_weight='balanced' 或尝试不同的惩罚参数C。
底层线性SVC实现使用随机数生成器在拟合模型时选择特征。因此，对于相同的输入数据，结果略有不同，这并不少见。如果发生这种情况，尝试用较小的tol参数
在如下情况LinearSVC(loss='l2', penalty='l1', dual=False)使用惩罚项L1，会产生稀疏解。只有一个子集的特征权重不同于零，并有助于决策函数。增加C产生一个更复杂的模型（选择更多的特征）。产生“空”模型（所有权重等于零）的C值可以使用l1_min_c参数。

核函数 Kernel functions

常见的核函数如下：

linear: $\langle x, x'\rangle$
polynomial: $(\gamma \langle x, x'\rangle + r)^d$ . $d$ is specified by keyword degree, $r$ by coef0
rbf: $\exp(-\gamma \|x-x'\|^2)$ . $\gamma$ is specified by keyword gamma, must be greater than 0.
sigmoid ( $\tanh(\gamma \langle x,x'\rangle + r)$ ), where $r$ is specified by coef0.

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