期货日内趋势策略-自动化交易机器人战绩

写在前面

码上君量化互助社群已建立，所有源码免费对社群成员开放，如有需要请查看社群介绍文章，里面有加入社群的方式。

社群介绍：码上君量化互助社群介绍

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免责声明：本文仅供参考，不构成任何交易建议，任何策略都需要进行大量的分析，同样的策略不同人使用也会产生不同的效果。

前段时间进行了大量的回测分析，目前已经将回测比较好的趋势策略跑了一段时间，策略大概思路如下，欢迎加入社群一起探讨量化交易：

标的选择

1、全市场主力合约（目前不交易中金所和上期能源的合约）
2、按每日持仓量和成交额进行排序、筛选

趋势判断

开盘前一段时间用于趋势监测

开仓条件

1、趋势突破后做空开仓或者做多开仓，没有突破的合约当日不交易
2、每个合约每次仅开仓1手

平仓条件

1.动态止盈止损（根据均线或者macd等指标）
2.定点清仓，持仓不过夜，条件1没有平掉的仓位收盘前自动清仓

行情级别

1、趋势监控及开仓均使用tick级别行情
2、止盈止损及指标计算由tick数据合成1分钟、5分钟k线，根据市场活跃程度选取不同级别的k线进行监控

相关链接：tick数据合成k线的完整过程（含源代码）

交易频次

每个合约每个交易日如果满足开仓条件：日盘一次开仓一次平仓，夜盘一次开仓一次平仓（如果该品种有夜盘）

（以下截图来自：快期交易终端）

总结

1、平均每个交易日产生130+次成交记录
2、交易的品种大概在50个左右
3、盘中保证金占用最大在50w上下，初始资金100w，资金使用率控制在50%左右
4、目前盘中持仓盈亏风险控制在2%，当亏损超过2%会进行微信提醒人工干预，其他均由程序自动化完成（目前运行下来还没有触发风险指标）

免责声明：本文仅供参考，不构成任何交易建议，任何策略都需要进行大量的分析，同样的策略不同人使用也会产生不同的效果

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