lasso (least absolute shrinkage and selection operator)要是能把全称背下来你能一直记住LASSO的原理是absolute shrinkage以及它有selection的作用。
Lasso来自least squares models(最小二乘法线性回归)
①常规的线性回归的做法是最小化下面这个损失函数:
②Lasso回归的损失函数则多了一个对于回归系数的约束条件:
③岭回归(Ridge Regression)的损失函数也是添加了对于回归系数的约束条件:
Lasso回归加的是系数绝对值,而岭回归加的是系数的平方。
很显然,在损失函数中加入系数