【MATLAB】VMD_LSTM神经网络时序预测算法

本文介绍了一种将变分模态分解(VMD)和LSTM神经网络相结合的方法,用于处理时间序列预测。VMD提取复杂信号模式,LSTM捕捉长期依赖,两者结合提升预测准确性和稳定性,适用于金融市场、气象预报等领域,但需注意计算复杂度和数据需求。
摘要由CSDN通过智能技术生成

有意向获取代码,请转文末观看代码获取方式~也可转原文链接获取~

1 基本定义

变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和LSTM(Long Short-Term Memory)神经网络结合的算法是一种用于处理时间序列预测的方法。

VMD是一种自适应信号分解方法,能够将复杂信号分解为多个固有模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF),并精确地恢复原始信号。通过使用VMD,可以有效地提取时间序列中的复杂模式和趋势,为后续的预测提供更准确的数据表示。

LSTM是一种深度学习模型,特别适合处理具有长期依赖关系的时间序列数据。LSTM通过引入记忆单元,可以学习并记住历史信息,使得模型在进行时间序列预测时能够考虑到长时间范围内的模式和趋势。

VMD-LSTM算法结合了VMD和LSTM的优势,首先使用VMD对原始时间序列进行分解,得到一系列固有模态函数(IMF)和一个残差项。然后,将这些IMF作为LSTM的输入,利用LSTM模型进行训练和预测。通过构建多个独立的LSTM模型,每个模型都可以从不同的角度学习时间序列的特征,提高预测的准确性和稳定性。

VMD-LSTM算法的优势在于能够处理非线性、非平稳的时间序列数据,并能够学习到时间序列中的长期依赖关系。VMD能够准确地提取时间序列中的复杂模式和趋势,为LSTM提供更准确的输入数据。而LSTM能够学习到这些模式和趋势的长期依赖关系,进一步提高预测的准确性和稳定性。

在实际应用中,VMD-LSTM算法可以应用于各种领域,如金融市场预测、气象预报、能源消耗预测等。然而,该算法也存在一些局限性,例如计算复杂度高、需要大量数据等。因此,在使用该算法时需要根据实际需求进行适当的调整和优化。

2 出图效果

附出图效果如下:

  • 17
    点赞
  • 10
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 打赏
    打赏
  • 0
    评论
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Lwcah(全网各平台账号同名)

您的鼓励是我创作的最大的动力~

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值